Контракт на разницу.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
Значение | Описание |
---|---|
ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
Equity:Other:Term | Equity term transaction |
InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
Other | Иной инструмент |
ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:productType
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:productId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:buyerPartyReference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference
Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:sellerPartyReference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference
Самая ранняя из всех дат, когда условия отчитываемого договора/ сделки вступают в силу.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:effectiveDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:effectiveDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:effectiveDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:effectiveDate/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата исполнения для опционов.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:expirationDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:expirationDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:expirationDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:expirationDate/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]
Определяет базовый актив, являющийся корзиной. Описывает базовый актив свопа или иного дериватива, представленный множественными компонентами, определяющими активы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет номинал облигации или конвертируемой облигации.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:parValue
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[3]/fpml:parValue
Определяет базовый актив, являющийся котируемым товаром.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:description
Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.
Значение | Описание |
---|---|
Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
MWh | Мегаватт-час. |
MJ | Мегаджоуль. |
hL | Гектолитры |
MB | Тысяча баррелей (BBL). |
MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
MT | Метрическая тонна |
Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
BBL | Баррель. |
Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
BCF | Миллиард кубических футов. |
CPD | День критической нормы осадков. |
BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
ozt | Тройская унция. |
ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
GW | Гигаватт |
GJ | Гигаджоуль. |
BTU | Британская тепловая единица. |
BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
Therm | Терм |
st | Американская (короткая) тонна. |
KW | Киловатты |
LB | Фунт. |
TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
t | Английская (длинная) тонна. |
GAL | Галон |
KG | Килограммы |
kL | Килолитры |
Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
FEU | 40-футовый эквивалент |
MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
KWh | Киловатт-час. |
LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
CDD | Охлаждающий градусо-день. |
GWh | Гигаватт-час. |
MW | Мегаватты |
Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
HDD | Тепловой градусо-день. |
IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
DTH | Декатерм. |
dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
L | Литр. |
Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:unit
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:unit
Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:currency
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]
Идентификатор биржи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeId
Источник публикации информации о цене товарного актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:publication
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication
Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).
Значение | Описание |
---|---|
Canadian-Gas-Price-Reporter | TBD. |
Platts-Crude-Oil-Marketwire | TBD. |
OMEL | TBD. |
BLUENEXT | BlueNext Power Market. |
Platts-European | TBD. |
PPM | TBD. |
ICE-Day-Ahead-Index | TBD. |
FERTECON | FERTECON Limited Information Services. http://fertecon.com/current_information_services.asp |
Dow-Jones-Energy-Service-Screen | TBD. |
Platts-Marketwire | TBD. |
Megawatt-Daily | TBD. |
NGI-Bidweek-Survey | TBD. |
World-Crude-Report | TBD. |
Argus-Nat-Gas | TBD. |
CAISO | http://www.caiso.com |
Bloomberg | Bloomberg LP. |
Argus-FMB | Argus Media Fertilizer Reports. http://www.argusmedia.com/Fertilizer |
ReserveBankAustralia | The Reserve Bank of Australia. |
ISO-New-England | http://www.iso-ne.com |
DEPARTMENT-OF-LABOR | US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?wp |
ReserveBankNewZealand | The Reserve Bank of New Zealand. |
CMAI-Aromatics-Market-Report | TBD. |
BankOfJapan | The central bank of Japan. |
Argus-Biofuel-Report | TBD. |
LEBA | TBD. |
CMAI-Weekly-Methanol-Market-Report | TBD. |
PERTAMINA | Pertamina-Indonesia. http://www.pertamina.com/ |
Platts-Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
PETROCHEMWIRE | PetroChemWire Publication Calendar. http://www.petrochemwire.com/ |
Platts-U.S. | TBD. |
Platts-Oilgram-Bunkerwire | TBD. |
PJM | http://www.pjm.com |
Paper-Trader | TBD. |
PPW | TBD. |
World-Pulp-Monthly | TBD. |
Platts-European-Marketscan | TBD. |
DEPARTMENT-OF-ENERGY | US Energy Information Adminstration publishes prices as reported by the US Department of Energy. http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ |
Fertilizer-Week | Fertilizer Week. http://www.crugroup.com/market-analysis/products/fertilizerweek |
SeaPac | SeaPac Services. |
Telerate | Telerate, Inc. |
Argus-LPG | TBD. |
Platts-Coal-Trader | TBD. |
IPE | TBD. |
Argus | TBD. |
FederalReserve | The Federal Reserve, the central bank of the United States. |
Baltic-Exchange | TBD. |
LONDON-PLATINUM-PALLADIUM-MARKET | The London Platinum and Palladium Market in London on which members quote prices for the buying and selling of Platinum and Palladium. |
Platts-Asia-Pacific/Arab-Marketscan | TBD. |
NUCLEAR-MARKET-REVIEW | The Nuclear Market Review report as published by Trade tech. http://www.uranium.info/nuclear_market_review.php |
BankOfCanada | The central bank of Canada. |
RIM-Intelligence-Products | TBD. |
OPIS | TBD. |
Belpex | The physical power exchange for the delivery and off-take of electricity on the Belgian hub (www.belpex.be). |
GlobalCoale | TBD. |
Dow-Jones-Nat-Gas | TBD. |
Argus-Americas-Crude-Report | TBD. |
EuroCentralBank | The European Central Bank. |
ICE/10X-Daily-Power | TBD. |
CMAI-MONOMERS-MARKET-REPORT | CMAI Global Plastics and Polymers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&=cmai |
Inside-FERC | TBD. |
UX-WEEKLY | The Ux Consulting Company. http://www.uxc.com/products/uxw_overview.aspx |
Metal-Bulletin | TBD. |
ARGUS-US-PRODUCTS | The Argus US Products report. http://www.argusmedia.com/Petroleum/Petroleum-Products/Argus-US-Products |
BankOfEngland | The Bank Of England. |
Platts-LPG | http://www.platts.com/Products/lpgaswire |
CRU-Steel-Sheet-Products-Monitor | http://www.crugroup.com |
Net-Energy | Canadian Net-Energy. |
Argus-Crude-Report | TBD. |
NYISO | http://www.nyiso.com |
PPI | TBD. |
London-Bullion-Market-Association | TBD. |
Reuters | Reuters Group Plc. |
ICE | TBD. |
Platts-U.S.-Marketscan | TBD. |
Gas-Daily | TBD. |
Platts-Megawatt-Daily | TBD. |
MISO | http://www.midwestiso.com |
OBM | TBD. |
Platts-Gas-Daily | TBD. |
GME | http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP/EsitiMGP.aspx |
ICE/10X-Daily-Natural-Gas | TBD. |
Platts-ENGR | TBD. |
CRU-Steel-Long-Product-Monitor | TBD. |
Platts-TSI-Scrap | The Steel Index Scrap Reference Prices. http://www.thesteelindex.com/en/scrapprices |
B&D | TBD. |
Heren-Report | TBD. |
PIX | TBD. |
Argus-European-Products-Report | TBD. |
Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
Reuters-Screen | TBD. |
Platts-Dirty-Takerwire | TBD. |
ICE-ECX | European Climate Exchange. |
AssocBanksSingapore | The Association of Banks in Singapore. |
Platts-Oilgram | TBD. |
CMAI-GLOBAL-PLASTICS-AND-POLYMERS-MARKET-REPORT | CMAI Monomers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&rd=cmai" |
EEX | www.eex.com |
Platts-Metals-Alert | TBD. |
Platts-TSI-Iron-Ore | The Steel Index Iron Ore Service. http://www.thesteelindex.com/en/iron-ore |
Natural-Gas-Week | TBD. |
FHLBSF | The Federal Home Loan Bank of San Francisco, or its successor. |
SAFEX | South African Futures Exchange, or its successor. |
Platts-Clean-Tankerwire | TBD. |
Argus/McCloskey's | TBD. |
Dow-Jones-Energy-Service | TBD. |
Canadian-Gas-Reporter | TBD. |
Platts-TSI-Steel | The Steel Index. http://www.thesteelindex.com/en/price-specifications |
Powernext | TBD. |
Platts-Polymerscan | http://www.platts.com/Products/polymerscan |
Platts-Asia-Pacific | TBD. |
EURONEX-MATIF | TBD. |
JAPAN-MOF-TSRR | Japanese Ministry of Finance Trade Statistics Reference Room. |
ICIS | TBD. |
ERCOT | http://www.ercot.com |
Platts-Inside-FERC | TBD. |
ICE/10X-Monthly | TBD. |
Telerate-Screen | TBD. |
Chemical-Markets-Association | TBD. |
ISDA | International Swaps and Derivatives Association, Inc. |
Argus-International-LPG-Report | TBD. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSource
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSource
Конкретная страница или экран (в случае электронно публикуемой информации), на которой могут быть получены рыночные данные.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePage
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePage
Заголовок источника данных на указанной странице или экране источника данных.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePageHeading
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePageHeading
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]
Дата поставки определяется ближайшим месяцем, когда в сделке с товарным активом используется ссылка на фьючерсный контракт.
Значение | Описание |
---|---|
CalculationPeriod | Месяц экспирации фьючерса |
FirstNearby | |
SecondNearby | |
ThirdNearby | |
FourthNearby | |
FifthNearby | |
SixthNearby | |
SeventhNearby | |
EighthNearby | |
NinthNearby | |
TenthNearby | |
EleventhNearby | |
TwelfthNearby | |
ThirteenthNearby | |
FourteenthNearby | |
FifteenthNearby | no ru title |
SixteenthNearby | no ru title |
SeventeenthNearby | no ru title |
EighteenthNearby | no ru title |
NineteenthNearby | no ru title |
TwentiethNearby | no ru title |
TwentyFirstNearby | no ru title |
TwentySecondNearby | no ru title |
TwentyThirdNearby | no ru title |
TwentyFourthNearby | no ru title |
TwentyFifthNearby | no ru title |
TwentySixthNearby | no ru title |
TwentySeventhNearby | no ru title |
TwentyEighthNearby | no ru title |
TwentyNinthNearby | no ru title |
ThirtiethNearby | no ru title |
ThirtyFirstNearby | no ru title |
ThirtySecondNearby | no ru title |
ThirtyThirdNearby | no ru title |
ThirtyFourthNearby | no ru title |
ThirtyFifthNearby | no ru title |
ThirtySixthNearby | no ru title |
ThirtySeventhNearby | no ru title |
ThirtyEighthNearby | no ru title |
ThirtyNinthNearby | no ru title |
FortiethNearby | no ru title |
FortyFirstNearby | no ru title |
FortySecondNearby | no ru title |
FortyThirdNearby | no ru title |
FortyFourthNearby | no ru title |
FortyFifthNearby | no ru title |
FortySixthNearby | no ru title |
FortySeventhNearby | no ru title |
FortyEighthNearby | no ru title |
FortyNinthNearby | no ru title |
FiftiethNearby | no ru title |
FiftyFirstNearby | no ru title |
FiftySecondNearby | no ru title |
FiftyThirdNearby | no ru title |
FiftyFourthNearby | no ru title |
FiftyFifthNearby | no ru title |
FiftySixthNearby | no ru title |
FiftySeventhNearby | no ru title |
FiftyEighthNearby | no ru title |
FiftyNinthNearby | no ru title |
Spot | |
FirstNearbyWeek | |
SecondNearbyWeek | |
ThirdNearbyWeek | |
FourthNearbyWeek | |
FifthNearbyWeek | |
SixthNearbyWeek | |
SeventhNearbyWeek | |
EighthNearbyWeek | |
NinthNearbyWeek | |
TenthNearbyWeek | |
EleventhNearbyWeek | |
TwelfthNearbyWeek | |
ThirteenthNearbyWeek | |
FourteenthNearbyWeek | |
FifteenthNearbyWeek | |
SixteenthNearbyWeek | |
SeventeenthNearbyWeek | |
EighteenthNearbyWeek | |
NineteenthNearbyWeek | |
TwentiethNearbyWeek | |
TwentyFirstNearbyWeek | |
TwentySecondNearbyWeek | |
TwentyThirdNearbyWeek | |
TwentyFourthearbyWeek | |
TwentyFifthNearbyWeek | |
TwentySixthNearbyWeek | |
TwentySeventhNearbyWeek | |
TwentyEighthNearbyWeek | |
TwentyNinthNearbyWeek | |
ThirtiethNearbyWeek | |
ThirtyFirstNearbyWeek | |
ThirtySecondNearbyWeek | |
ThirtyThirdNearbyWeek | |
ThirtyFourthNearbyWeek | |
ThirtyFifthNearbyWeek | |
ThirtySixthNearbyWeek | |
ThirtySeventhNearbyWeek | |
ThirtyEighthNearbyWeek | |
ThirtyNinthNearbyWeek | |
FortiethNearbyWeek | |
FortyFirstNearbyWeek | |
FortySecondNearbyWeek | |
FortyThirdNearbyWeek | |
FortyFourthNearbyWeek | |
FortyFifthNearbyWeek | |
FortySixthNearbyWeek | |
FortySeventhNearbyWeek | |
FortyEighthNearbyWeek | |
FortyNinthNearbyWeek | |
FiftiethNearbyWeek | |
FiftyFirstNearbyWeek | |
FiftySecondNearbyWeek |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDates
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:deliveryDates
Корректируемая дата поставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата поставки, определенная как месяц и год.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateYearMonth
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDateYearMonth
Определяет для сделки с товарным активом, который ссылается на фьючерсный контракт через элемент deliveryDates, день, в который указанный фьючерсный контракт переходит на следующий ближайший месяц при истечении текущего фьючерсного контракта, на который ссылается актив. ...
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
Значение | Описание |
---|---|
D | День. |
W | Неделя. |
M | Месяц. |
Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:period
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:period
В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
Значение | Описание |
---|---|
Business | Рабочие дни |
Calendar | Календарные дни |
CommodityBusiness | Рабочие дни товарного рынка |
CurrencyBusiness | Рабочие дни валютного рынка |
ExchangeBusiness | Рабочие дни биржи |
ScheduledTradingDay | Торговое расписание |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:dayType
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[2]/fpml:dayType
Фондовый актив (акция), обращающийся на бирже.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет базовый актив в виде биржевого фонда.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет управляющего фондом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:fundManager
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[5]/fpml:fundManager
Определяет базовый актив в виде фьючерса
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future/sequence[2]/fpml:exchangeId
Описывает базовый актив, если им является финансовый индекс.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index/sequence[2]/fpml:exchangeId
Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:openUnits
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:openUnits
Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05.
Значение | Описание |
---|
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:basketPercentage
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:basketPercentage
Относительный вес каждого компонента в корзине, представленный в виде денежной суммы.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:basketAmount
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:basketAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:basketAmount/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:basketAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:basketAmount/fpml:amount
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:basketAmount/sequence[2]/fpml:amount
Определяет валюту корзины.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketCurrency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketCurrency
Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет номинал облигации или конвертируемой облигации.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:parValue
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[3]/fpml:parValue
Определяет базовый актив, являющийся котируемым товаром.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:description
Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.
Значение | Описание |
---|---|
Discount | Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95. |
IndexUnits | Цена, выраженная в индексных единицах. |
MWh | Мегаватт-час. |
MJ | Мегаджоуль. |
hL | Гектолитры |
MB | Тысяча баррелей (BBL). |
MMBTU | Миллион британских тепловых единиц. |
MT | Метрическая тонна |
Day | День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов). |
ExchangeRate | Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты. |
Allowances | Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ. |
BBL | Баррель. |
Rate | Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
ValuePerPercent | Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск). |
Price | Цена, выраженная в денежных единицах. |
BCF | Миллиард кубических футов. |
CPD | День критической нормы осадков. |
BasisPointValue | Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho). |
dag | 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX). |
ozt | Тройская унция. |
ParValueDecimal | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5. |
Percentage | Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%. |
BSH | Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг. |
Amount | Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью. |
GW | Гигаватт |
GJ | Гигаджоуль. |
BTU | Британская тепловая единица. |
BasisPointValuePerBasisPoint | Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок). |
Therm | Терм |
st | Американская (короткая) тонна. |
KW | Киловатты |
LB | Фунт. |
TEU | Двадцатифутовый эквивалент. |
BasisPoints | Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%. |
UpfrontPoints | Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью. |
MBF | Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
t | Английская (длинная) тонна. |
GAL | Галон |
KG | Килограммы |
kL | Килолитры |
Shares | Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям). |
FEU | 40-футовый эквивалент |
MMBF | Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе. |
KWh | Киловатт-час. |
LogNormalVolatility | Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц. |
ValuePerDay | Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.). |
ParValueFraction | Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций. |
CDD | Охлаждающий градусо-день. |
GWh | Гигаватт-час. |
MW | Мегаватты |
Spread | Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%. |
HDD | Тепловой градусо-день. |
IRFuturesPrice | Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%. |
DTH | Декатерм. |
dmtu | Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу. |
msf | Тысяча (1000) квадратных футов. |
L | Литр. |
Ingot | Слиток. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:unit
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:unit
Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:currency
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]
Идентификатор биржи.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeId
Источник публикации информации о цене товарного актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:publication
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication
Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).
Значение | Описание |
---|---|
Canadian-Gas-Price-Reporter | TBD. |
Platts-Crude-Oil-Marketwire | TBD. |
OMEL | TBD. |
BLUENEXT | BlueNext Power Market. |
Platts-European | TBD. |
PPM | TBD. |
ICE-Day-Ahead-Index | TBD. |
FERTECON | FERTECON Limited Information Services. http://fertecon.com/current_information_services.asp |
Dow-Jones-Energy-Service-Screen | TBD. |
Platts-Marketwire | TBD. |
Megawatt-Daily | TBD. |
NGI-Bidweek-Survey | TBD. |
World-Crude-Report | TBD. |
Argus-Nat-Gas | TBD. |
CAISO | http://www.caiso.com |
Bloomberg | Bloomberg LP. |
Argus-FMB | Argus Media Fertilizer Reports. http://www.argusmedia.com/Fertilizer |
ReserveBankAustralia | The Reserve Bank of Australia. |
ISO-New-England | http://www.iso-ne.com |
DEPARTMENT-OF-LABOR | US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?wp |
ReserveBankNewZealand | The Reserve Bank of New Zealand. |
CMAI-Aromatics-Market-Report | TBD. |
BankOfJapan | The central bank of Japan. |
Argus-Biofuel-Report | TBD. |
LEBA | TBD. |
CMAI-Weekly-Methanol-Market-Report | TBD. |
PERTAMINA | Pertamina-Indonesia. http://www.pertamina.com/ |
Platts-Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
PETROCHEMWIRE | PetroChemWire Publication Calendar. http://www.petrochemwire.com/ |
Platts-U.S. | TBD. |
Platts-Oilgram-Bunkerwire | TBD. |
PJM | http://www.pjm.com |
Paper-Trader | TBD. |
PPW | TBD. |
World-Pulp-Monthly | TBD. |
Platts-European-Marketscan | TBD. |
DEPARTMENT-OF-ENERGY | US Energy Information Adminstration publishes prices as reported by the US Department of Energy. http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/ |
Fertilizer-Week | Fertilizer Week. http://www.crugroup.com/market-analysis/products/fertilizerweek |
SeaPac | SeaPac Services. |
Telerate | Telerate, Inc. |
Argus-LPG | TBD. |
Platts-Coal-Trader | TBD. |
IPE | TBD. |
Argus | TBD. |
FederalReserve | The Federal Reserve, the central bank of the United States. |
Baltic-Exchange | TBD. |
LONDON-PLATINUM-PALLADIUM-MARKET | The London Platinum and Palladium Market in London on which members quote prices for the buying and selling of Platinum and Palladium. |
Platts-Asia-Pacific/Arab-Marketscan | TBD. |
NUCLEAR-MARKET-REVIEW | The Nuclear Market Review report as published by Trade tech. http://www.uranium.info/nuclear_market_review.php |
BankOfCanada | The central bank of Canada. |
RIM-Intelligence-Products | TBD. |
OPIS | TBD. |
Belpex | The physical power exchange for the delivery and off-take of electricity on the Belgian hub (www.belpex.be). |
GlobalCoale | TBD. |
Dow-Jones-Nat-Gas | TBD. |
Argus-Americas-Crude-Report | TBD. |
EuroCentralBank | The European Central Bank. |
ICE/10X-Daily-Power | TBD. |
CMAI-MONOMERS-MARKET-REPORT | CMAI Global Plastics and Polymers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&=cmai |
Inside-FERC | TBD. |
UX-WEEKLY | The Ux Consulting Company. http://www.uxc.com/products/uxw_overview.aspx |
Metal-Bulletin | TBD. |
ARGUS-US-PRODUCTS | The Argus US Products report. http://www.argusmedia.com/Petroleum/Petroleum-Products/Argus-US-Products |
BankOfEngland | The Bank Of England. |
Platts-LPG | http://www.platts.com/Products/lpgaswire |
CRU-Steel-Sheet-Products-Monitor | http://www.crugroup.com |
Net-Energy | Canadian Net-Energy. |
Argus-Crude-Report | TBD. |
NYISO | http://www.nyiso.com |
PPI | TBD. |
London-Bullion-Market-Association | TBD. |
Reuters | Reuters Group Plc. |
ICE | TBD. |
Platts-U.S.-Marketscan | TBD. |
Gas-Daily | TBD. |
Platts-Megawatt-Daily | TBD. |
MISO | http://www.midwestiso.com |
OBM | TBD. |
Platts-Gas-Daily | TBD. |
GME | http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP/EsitiMGP.aspx |
ICE/10X-Daily-Natural-Gas | TBD. |
Platts-ENGR | TBD. |
CRU-Steel-Long-Product-Monitor | TBD. |
Platts-TSI-Scrap | The Steel Index Scrap Reference Prices. http://www.thesteelindex.com/en/scrapprices |
B&D | TBD. |
Heren-Report | TBD. |
PIX | TBD. |
Argus-European-Products-Report | TBD. |
Gas-Daily-Price-Guide | TBD. |
Reuters-Screen | TBD. |
Platts-Dirty-Takerwire | TBD. |
ICE-ECX | European Climate Exchange. |
AssocBanksSingapore | The Association of Banks in Singapore. |
Platts-Oilgram | TBD. |
CMAI-GLOBAL-PLASTICS-AND-POLYMERS-MARKET-REPORT | CMAI Monomers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&rd=cmai" |
EEX | www.eex.com |
Platts-Metals-Alert | TBD. |
Platts-TSI-Iron-Ore | The Steel Index Iron Ore Service. http://www.thesteelindex.com/en/iron-ore |
Natural-Gas-Week | TBD. |
FHLBSF | The Federal Home Loan Bank of San Francisco, or its successor. |
SAFEX | South African Futures Exchange, or its successor. |
Platts-Clean-Tankerwire | TBD. |
Argus/McCloskey's | TBD. |
Dow-Jones-Energy-Service | TBD. |
Canadian-Gas-Reporter | TBD. |
Platts-TSI-Steel | The Steel Index. http://www.thesteelindex.com/en/price-specifications |
Powernext | TBD. |
Platts-Polymerscan | http://www.platts.com/Products/polymerscan |
Platts-Asia-Pacific | TBD. |
EURONEX-MATIF | TBD. |
JAPAN-MOF-TSRR | Japanese Ministry of Finance Trade Statistics Reference Room. |
ICIS | TBD. |
ERCOT | http://www.ercot.com |
Platts-Inside-FERC | TBD. |
ICE/10X-Monthly | TBD. |
Telerate-Screen | TBD. |
Chemical-Markets-Association | TBD. |
ISDA | International Swaps and Derivatives Association, Inc. |
Argus-International-LPG-Report | TBD. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSource
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSource
Конкретная страница или экран (в случае электронно публикуемой информации), на которой могут быть получены рыночные данные.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePage
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePage
Заголовок источника данных на указанной странице или экране источника данных.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePageHeading
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePageHeading
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]
Дата поставки определяется ближайшим месяцем, когда в сделке с товарным активом используется ссылка на фьючерсный контракт.
Значение | Описание |
---|---|
CalculationPeriod | Месяц экспирации фьючерса |
FirstNearby | |
SecondNearby | |
ThirdNearby | |
FourthNearby | |
FifthNearby | |
SixthNearby | |
SeventhNearby | |
EighthNearby | |
NinthNearby | |
TenthNearby | |
EleventhNearby | |
TwelfthNearby | |
ThirteenthNearby | |
FourteenthNearby | |
FifteenthNearby | no ru title |
SixteenthNearby | no ru title |
SeventeenthNearby | no ru title |
EighteenthNearby | no ru title |
NineteenthNearby | no ru title |
TwentiethNearby | no ru title |
TwentyFirstNearby | no ru title |
TwentySecondNearby | no ru title |
TwentyThirdNearby | no ru title |
TwentyFourthNearby | no ru title |
TwentyFifthNearby | no ru title |
TwentySixthNearby | no ru title |
TwentySeventhNearby | no ru title |
TwentyEighthNearby | no ru title |
TwentyNinthNearby | no ru title |
ThirtiethNearby | no ru title |
ThirtyFirstNearby | no ru title |
ThirtySecondNearby | no ru title |
ThirtyThirdNearby | no ru title |
ThirtyFourthNearby | no ru title |
ThirtyFifthNearby | no ru title |
ThirtySixthNearby | no ru title |
ThirtySeventhNearby | no ru title |
ThirtyEighthNearby | no ru title |
ThirtyNinthNearby | no ru title |
FortiethNearby | no ru title |
FortyFirstNearby | no ru title |
FortySecondNearby | no ru title |
FortyThirdNearby | no ru title |
FortyFourthNearby | no ru title |
FortyFifthNearby | no ru title |
FortySixthNearby | no ru title |
FortySeventhNearby | no ru title |
FortyEighthNearby | no ru title |
FortyNinthNearby | no ru title |
FiftiethNearby | no ru title |
FiftyFirstNearby | no ru title |
FiftySecondNearby | no ru title |
FiftyThirdNearby | no ru title |
FiftyFourthNearby | no ru title |
FiftyFifthNearby | no ru title |
FiftySixthNearby | no ru title |
FiftySeventhNearby | no ru title |
FiftyEighthNearby | no ru title |
FiftyNinthNearby | no ru title |
Spot | |
FirstNearbyWeek | |
SecondNearbyWeek | |
ThirdNearbyWeek | |
FourthNearbyWeek | |
FifthNearbyWeek | |
SixthNearbyWeek | |
SeventhNearbyWeek | |
EighthNearbyWeek | |
NinthNearbyWeek | |
TenthNearbyWeek | |
EleventhNearbyWeek | |
TwelfthNearbyWeek | |
ThirteenthNearbyWeek | |
FourteenthNearbyWeek | |
FifteenthNearbyWeek | |
SixteenthNearbyWeek | |
SeventeenthNearbyWeek | |
EighteenthNearbyWeek | |
NineteenthNearbyWeek | |
TwentiethNearbyWeek | |
TwentyFirstNearbyWeek | |
TwentySecondNearbyWeek | |
TwentyThirdNearbyWeek | |
TwentyFourthearbyWeek | |
TwentyFifthNearbyWeek | |
TwentySixthNearbyWeek | |
TwentySeventhNearbyWeek | |
TwentyEighthNearbyWeek | |
TwentyNinthNearbyWeek | |
ThirtiethNearbyWeek | |
ThirtyFirstNearbyWeek | |
ThirtySecondNearbyWeek | |
ThirtyThirdNearbyWeek | |
ThirtyFourthNearbyWeek | |
ThirtyFifthNearbyWeek | |
ThirtySixthNearbyWeek | |
ThirtySeventhNearbyWeek | |
ThirtyEighthNearbyWeek | |
ThirtyNinthNearbyWeek | |
FortiethNearbyWeek | |
FortyFirstNearbyWeek | |
FortySecondNearbyWeek | |
FortyThirdNearbyWeek | |
FortyFourthNearbyWeek | |
FortyFifthNearbyWeek | |
FortySixthNearbyWeek | |
FortySeventhNearbyWeek | |
FortyEighthNearbyWeek | |
FortyNinthNearbyWeek | |
FiftiethNearbyWeek | |
FiftyFirstNearbyWeek | |
FiftySecondNearbyWeek |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDates
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:deliveryDates
Корректируемая дата поставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Дата поставки, определенная как месяц и год.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateYearMonth
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDateYearMonth
Определяет для сделки с товарным активом, который ссылается на фьючерсный контракт через элемент deliveryDates, день, в который указанный фьючерсный контракт переходит на следующий ближайший месяц при истечении текущего фьючерсного контракта, на который ссылается актив. ...
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
Значение | Описание |
---|---|
D | День. |
W | Неделя. |
M | Месяц. |
Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:period
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:period
В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.
Значение | Описание |
---|---|
Business | Рабочие дни |
Calendar | Календарные дни |
CommodityBusiness | Рабочие дни товарного рынка |
CurrencyBusiness | Рабочие дни валютного рынка |
ExchangeBusiness | Рабочие дни биржи |
ScheduledTradingDay | Торговое расписание |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:dayType
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[2]/fpml:dayType
Фондовый актив (акция), обращающийся на бирже.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет базовый актив в виде биржевого фонда.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет управляющего фондом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:fundManager
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[5]/fpml:fundManager
Определяет базовый актив в виде фьючерса
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future/sequence[2]/fpml:exchangeId
Описывает базовый актив, если им является финансовый индекс.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index/fpml:instrumentId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index/fpml:description
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index/fpml:exchangeId
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index/sequence[2]/fpml:exchangeId
Описание валютного курса в качестве базового актива
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate
Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение между этими двумя валютами.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair
Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair/fpml:currency1
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair/sequence[1]/fpml:currency1
Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair/fpml:currency2
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair/sequence[1]/fpml:currency2
Метод определения котировки валютного курса для пары валют.
Значение | Описание |
---|---|
Currency1PerCurrency2 | Валюта 1 за валюту 2. |
Currency2PerCurrency1 | Валюта 2 за валюту 1. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair/fpml:quoteBasis
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair/sequence[1]/fpml:quoteBasis
Обменный курс между двумя валютами валютной транзакции. Должен быть указан с базисом котировки. Для целей отчетности в репозитарий курс указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 30.1234567. Значение 30.45 указывается как 30.4500000.
Значение | Описание |
---|
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:rate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:rate
Номинальная сумма или номинальное количество сделки
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional/sequence[1]/choice[1]
Валюта, в которой выражена сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional/sequence[1]/choice[1]/fpml:currency
Единица измерения (не денежная), в которой выражена сумма
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional/fpml:units
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional/sequence[1]/choice[1]/fpml:units
Значение суммы в указанных единицах измерения
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional/fpml:amount
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional/sequence[1]/fpml:amount
Валюта, в которой осуществляются расчеты
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:settlementCurrency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:settlementCurrency
Тип сделки CFD, определяющий изменение позиции.
Значение | Описание |
---|---|
Opening | Открытие |
Closing | Закрытие |
Averaging | Усреднение |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:tradeType
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[1]/rtsrep:tradeType
Номера связанных сделок в случаях закрытия сущесвующих позиций и открытие новых в результате неттинга нескольких позиций по одному какому-либо инструменту
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:relatedTrade
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[1]/rtsrep:relatedTrade
Сумма премии по договору, уплачиваемая в указанную дату платежа
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:price
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[2]/rtsrep:price
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:price/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[2]/rtsrep:price/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:price/fpml:amount
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[2]/rtsrep:price/sequence[2]/fpml:amount
empty
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:priceMultiplier
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[2]/rtsrep:priceMultiplier
Котируемая стоимость договора, определяемая в валюте котирования при заключении CFD, и дата валютирования
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:payerPartyReference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference
Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:receiverPartyReference
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference
Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentAmount
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentAmount/fpml:currency
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency
Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
Значение | Описание |
---|
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentAmount/fpml:amount
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount
Дата платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Элемент, показывающий начальную маржу, выраженную как коэффициент к котируемой стоимости контракта.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:marginRatio
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/sequence[1]/rtsrep:marginRatio
Злемент, показывающий минимально необходимую маржу для удержания позиции, выраженную как коэффициент к котируемой стоимости контракта.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:minimumMarginRatio
XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/sequence[1]/rtsrep:minimumMarginRatio