Структура и Правила определения значений полей сообщений Репозитария
Контракт на разницу

Контракт на разницу.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference

Описание продукта

Структура, содержащая описания продукта

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/group[Product.model]/sequence[1]

Первичный класс активов

Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:primaryAssetClass

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass

Тип продукта

Определяет классификационный тип продукта.

Значение Описание
ForeignExchange:Forward Форвард валютный поставочный.
InterestRate:IRSwap:Basis Базисный процентный своп
Equity:Repo:EquityRepo Репо с акциями
InterestRate:IRSwap:FixedFloat Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками
Credit:Swap:SingleName:Cash Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
Equity:Other:EquitySpot Спот-сделка с акцией
Credit:SwapOption:American Американский кредитный свопцион
Commodity:Swap:Physical:Environmental Поставочный своп на выбросы
InterestRate:IRSwap:Inflation Инфляционный процентный своп.
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex Своп на индекс облигаций
InterestRate:Forward:DebtForward:Basket Форвард на корзину облигаций
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex Форвард на индекс облигаций
Credit:Swap:SingleName:Physical Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
InterestRate:Option:Swaption:European Европейский свопцион
Commodity:Swap:Physical:Electricity Поставочный своп на электричество
InterestRate:Swap:BondSwap:Basket Своп на корзину облигаций
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier Опцион валютный барьерный.
InterestRate:IRSwap:FixedFixed Процентный своп с фиксированными ставками
InterestRate:IRSwap:FixedFloat Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками.
InterestRate:Option:DebtOption:Basket Опцион на корзину облигаций
Commodity:Swaption:European Европейский товарный свопцион
Commodity:Swap:Physical:Gas Поставочный своп на газ
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket Форвард на корзину акций.
Commodity:Swap:Physical:Environment Physically settled environment swap
ForeignExchange:CashSettledOption:American Опцион валютный расчетный американский
InterestRate:CrossCurrency:Basis Базисный процентно-валютный своп.
InterestRate:IRSwap:FixedFixed Процентный своп с фиксированными ставками.
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket Форвард на корзину акций
InterestRate:IRSwap:Inflation Инфляционный процентный своп
Commodity:Option:Cash:American Расчетный товарный опцион американский
InterestRate:IRSwap:OIS Своп на индекс ставок овернайт.
ForeignExchange:NDO Опцион валютный расчетный европейский.
InterestRate:Option:Swaption:Bermuda Бермудский свопцион
ForeignExchange:FXSwap:Cash Сделка валютный своп расчетный
CrossAsset:Repo:BasketRepo Репо с корзиной ценных бумаг
InterestRate:IRSwap:OIS Своп на индекс ставок овернайт
Commodity:Option:Weather:American Американский погодный опцион
ForeignExchange:NDF Форвард валютный расчетный
Commodity:Swaption:American Американский товарный свопцион
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName Форвард на облигацию
ForeignExchange:SimpleExotic:Asian Опцион валютный азиатский
InterestRate:Other:DebtTerm Срочная сделка с облигацией
Commodity:Option:Cash:Asian Расчетный товарный опцион азиатский
Commodity:Forward:Cash Расчетный форвард на товарный актив
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal Поставочный форвард на недрагоценные металлы
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket Своп на корзину акций
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket Опцион на корзину акций.
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Опцион на акцию
ForeignExchange:Term Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ)
Commodity:Option:Physical:American Поставочный товарный опцион американский
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Форвард на индекс акций.
Credit:SwapOption:Bermuda Бермудский кредитный свопцион
Commodity:Option:Weather:European Европейский погодный опцион
ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda Опцион валютный поставочный бермудский
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Своп на акцию
Equity:Other:EquityTerm Срочная сделка с акцией
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed Процентно-валютный своп с фиксированными ставками.
InterestRate:IRSwap:Basis Базисный процентный своп.
Commodity:Swap:Physical:Oil Поставочный своп на нефть
ForeignExchange:Spot Конверсионная сделка спот.
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками.
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Своп на индекс акций
Credit:Swap:Index:Cash Индексный кредитный дефолтный своп
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Опцион на индекс акций.
InterestRate:Option:Swaption:American Американский свопцион
Commodity:Option:Cash:European Расчетный товарный опцион европейский
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American Опцион валютный бинарный американский
InterestRate:Repo:BondRepo Репо с облигациями
ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian Опцион валютный азиатский барьерный
InterestRate:CapFloor:Cap Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп)
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European Опцион валютный бинарный европейский
ForeignExchange:Spot Конверсионная сделка спот
InterestRate:CapFloor:Collar Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар)
InterestRate:CrossCurrency:Basis Базисный процентно-валютный своп
Credit:SwapOption:European Европейский кредитный свопцион
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками
Commodity:Swap:Physical:Coal Поставочный своп на уголь
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda Опцион валютный бинарный бермудский
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed Процентно-валютный своп с фиксированными ставками
InterestRate:CapFloor:Straddle Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок
Credit:Swap:MultipleName:Physical Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
ForeignExchange:FXSwap Сделка валютный своп поставочный
InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex Опцион на индекс облигаций
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion Поставочный форвард на драгоценные металлы
Equity:Other:Term Equity term transaction
InterestRate:Other:DebtSpot Спот-сделка с облигацией
Equity:Other:Spot Equity spot transaction
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Форвард на акцию.
ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ)
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Опцион на индекс акций
Credit:Swap:MultipleName:Cash Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
InterestRate:FRA Соглашение о будущей процентной ставке.
Other Иной инструмент
ForeignExchange:Forward Форвард валютный поставочный
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier Опцион валютный барьерный
InterestRate:CapFloor:Floor Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор)
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Форвард на индекс акций
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket Опцион на корзину акций
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Своп на акцию
Commodity:Option:Physical:European Поставочный товарный опцион европейский
ForeignExchange:NDO Опцион валютный расчетный европейский
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket Своп на корзину акций
InterestRate:Option:DebtOption:SingleName Опцион на облигацию
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Своп на индекс акций
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Опцион на акцию.
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Форвард на акцию
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName Своп на облигацию
ForeignExchange:VanillaOption:European Опцион валютный поставочный европейский
Commodity:Swap:Cash:Weather Расчетный погодный своп
Commodity:SpotFwd:Physical:Other Поставочный форвард на товарный актив
Commodity:Swap:Cash Расчетный товарный своп
ForeignExchange:VanillaOption:American Опцион валютный поставочный американский
InterestRate:FRA Соглашение о будущей процентной ставке
ForeignExchange:NDF Форвард валютный расчетный.
ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda Опцион валютный расчетный бермудский
Other:ContractForDifference Контракт на разницу
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:productType

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType

Код классификации ПФИ

Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:productId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId

Описание покупателя и продавца

Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]

Сторона-покупатель инструмента

Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:buyerPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference

Сторона-продавец инструмента

Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:sellerPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference

Дата начала срока действия договора

Самая ранняя из всех дат, когда условия отчитываемого договора/ сделки вступают в силу.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:effectiveDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:effectiveDate

Корректируемая дата

Дата, подлежащая корректировке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:effectiveDate/fpml:unadjustedDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:effectiveDate/sequence[1]/fpml:unadjustedDate

Дата исполнения

Дата исполнения для опционов.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:expirationDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:expirationDate

Корректируемая дата

Дата, подлежащая корректировке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:expirationDate/fpml:unadjustedDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:expirationDate/sequence[1]/fpml:unadjustedDate

Выбор базового актива

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]

Корзина базовых активов

Определяет базовый актив, являющийся корзиной. Описывает базовый актив свопа или иного дериватива, представленный множественными компонентами, определяющими активы.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket

Определение плательщика и получателя

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]

Сторона-плательщик

Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:payerPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference

Сторона-получатель

Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:receiverPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference

Облигация

Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:exchangeId

Номинал облигации

Определяет номинал облигации или конвертируемой облигации.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:bond/fpml:parValue

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:bond/sequence[3]/fpml:parValue

Товарный актив

Определяет базовый актив, являющийся котируемым товаром.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:description

Единица измерения

Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.

Значение Описание
Discount Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95.
IndexUnits Цена, выраженная в индексных единицах.
MWh Мегаватт-час.
MJ Мегаджоуль.
hL Гектолитры
MB Тысяча баррелей (BBL).
MMBTU Миллион британских тепловых единиц.
MT Метрическая тонна
Day День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов).
ExchangeRate Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты.
Allowances Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ.
BBL Баррель.
Rate Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%.
ValuePerPercent Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск).
Price Цена, выраженная в денежных единицах.
BCF Миллиард кубических футов.
CPD День критической нормы осадков.
BasisPointValue Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho).
dag 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX).
ozt Тройская унция.
ParValueDecimal Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5.
Percentage Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%.
BSH Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг.
Amount Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью.
GW Гигаватт
GJ Гигаджоуль.
BTU Британская тепловая единица.
BasisPointValuePerBasisPoint Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок).
Therm Терм
st Американская (короткая) тонна.
KW Киловатты
LB Фунт.
TEU Двадцатифутовый эквивалент.
BasisPoints Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%.
UpfrontPoints Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью.
MBF Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе.
t Английская (длинная) тонна.
GAL Галон
KG Килограммы
kL Килолитры
Shares Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям).
FEU 40-футовый эквивалент
MMBF Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе.
KWh Киловатт-час.
LogNormalVolatility Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц.
ValuePerDay Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.).
ParValueFraction Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций.
CDD Охлаждающий градусо-день.
GWh Гигаватт-час.
MW Мегаватты
Spread Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%.
HDD Тепловой градусо-день.
IRFuturesPrice Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%.
DTH Декатерм.
dmtu Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу.
msf Тысяча (1000) квадратных футов.
L Литр.
Ingot Слиток.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:unit

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:unit

Валюта товарного актива

Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:currency

Выбор источника публикации цены товарного актива

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]

Биржа

Идентификатор биржи.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeId

Публикация

Источник публикации информации о цене товарного актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:publication

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication

Источник данных

Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).

Значение Описание
Canadian-Gas-Price-Reporter TBD.
Platts-Crude-Oil-Marketwire TBD.
OMEL TBD.
BLUENEXT BlueNext Power Market.
Platts-European TBD.
PPM TBD.
ICE-Day-Ahead-Index TBD.
FERTECON FERTECON Limited Information Services. http://fertecon.com/current_information_services.asp
Dow-Jones-Energy-Service-Screen TBD.
Platts-Marketwire TBD.
Megawatt-Daily TBD.
NGI-Bidweek-Survey TBD.
World-Crude-Report TBD.
Argus-Nat-Gas TBD.
CAISO http://www.caiso.com
Bloomberg Bloomberg LP.
Argus-FMB Argus Media Fertilizer Reports. http://www.argusmedia.com/Fertilizer
ReserveBankAustralia The Reserve Bank of Australia.
ISO-New-England http://www.iso-ne.com
DEPARTMENT-OF-LABOR US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?wp
ReserveBankNewZealand The Reserve Bank of New Zealand.
CMAI-Aromatics-Market-Report TBD.
BankOfJapan The central bank of Japan.
Argus-Biofuel-Report TBD.
LEBA TBD.
CMAI-Weekly-Methanol-Market-Report TBD.
PERTAMINA Pertamina-Indonesia. http://www.pertamina.com/
Platts-Gas-Daily-Price-Guide TBD.
PETROCHEMWIRE PetroChemWire Publication Calendar. http://www.petrochemwire.com/
Platts-U.S. TBD.
Platts-Oilgram-Bunkerwire TBD.
PJM http://www.pjm.com
Paper-Trader TBD.
PPW TBD.
World-Pulp-Monthly TBD.
Platts-European-Marketscan TBD.
DEPARTMENT-OF-ENERGY US Energy Information Adminstration publishes prices as reported by the US Department of Energy. http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
Fertilizer-Week Fertilizer Week. http://www.crugroup.com/market-analysis/products/fertilizerweek
SeaPac SeaPac Services.
Telerate Telerate, Inc.
Argus-LPG TBD.
Platts-Coal-Trader TBD.
IPE TBD.
Argus TBD.
FederalReserve The Federal Reserve, the central bank of the United States.
Baltic-Exchange TBD.
LONDON-PLATINUM-PALLADIUM-MARKET The London Platinum and Palladium Market in London on which members quote prices for the buying and selling of Platinum and Palladium.
Platts-Asia-Pacific/Arab-Marketscan TBD.
NUCLEAR-MARKET-REVIEW The Nuclear Market Review report as published by Trade tech. http://www.uranium.info/nuclear_market_review.php
BankOfCanada The central bank of Canada.
RIM-Intelligence-Products TBD.
OPIS TBD.
Belpex The physical power exchange for the delivery and off-take of electricity on the Belgian hub (www.belpex.be).
GlobalCoale TBD.
Dow-Jones-Nat-Gas TBD.
Argus-Americas-Crude-Report TBD.
EuroCentralBank The European Central Bank.
ICE/10X-Daily-Power TBD.
CMAI-MONOMERS-MARKET-REPORT CMAI Global Plastics and Polymers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&=cmai
Inside-FERC TBD.
UX-WEEKLY The Ux Consulting Company. http://www.uxc.com/products/uxw_overview.aspx
Metal-Bulletin TBD.
ARGUS-US-PRODUCTS The Argus US Products report. http://www.argusmedia.com/Petroleum/Petroleum-Products/Argus-US-Products
BankOfEngland The Bank Of England.
Platts-LPG http://www.platts.com/Products/lpgaswire
CRU-Steel-Sheet-Products-Monitor http://www.crugroup.com
Net-Energy Canadian Net-Energy.
Argus-Crude-Report TBD.
NYISO http://www.nyiso.com
PPI TBD.
London-Bullion-Market-Association TBD.
Reuters Reuters Group Plc.
ICE TBD.
Platts-U.S.-Marketscan TBD.
Gas-Daily TBD.
Platts-Megawatt-Daily TBD.
MISO http://www.midwestiso.com
OBM TBD.
Platts-Gas-Daily TBD.
GME http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP/EsitiMGP.aspx
ICE/10X-Daily-Natural-Gas TBD.
Platts-ENGR TBD.
CRU-Steel-Long-Product-Monitor TBD.
Platts-TSI-Scrap The Steel Index Scrap Reference Prices. http://www.thesteelindex.com/en/scrapprices
B&D TBD.
Heren-Report TBD.
PIX TBD.
Argus-European-Products-Report TBD.
Gas-Daily-Price-Guide TBD.
Reuters-Screen TBD.
Platts-Dirty-Takerwire TBD.
ICE-ECX European Climate Exchange.
AssocBanksSingapore The Association of Banks in Singapore.
Platts-Oilgram TBD.
CMAI-GLOBAL-PLASTICS-AND-POLYMERS-MARKET-REPORT CMAI Monomers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&rd=cmai"
EEX www.eex.com
Platts-Metals-Alert TBD.
Platts-TSI-Iron-Ore The Steel Index Iron Ore Service. http://www.thesteelindex.com/en/iron-ore
Natural-Gas-Week TBD.
FHLBSF The Federal Home Loan Bank of San Francisco, or its successor.
SAFEX South African Futures Exchange, or its successor.
Platts-Clean-Tankerwire TBD.
Argus/McCloskey's TBD.
Dow-Jones-Energy-Service TBD.
Canadian-Gas-Reporter TBD.
Platts-TSI-Steel The Steel Index. http://www.thesteelindex.com/en/price-specifications
Powernext TBD.
Platts-Polymerscan http://www.platts.com/Products/polymerscan
Platts-Asia-Pacific TBD.
EURONEX-MATIF TBD.
JAPAN-MOF-TSRR Japanese Ministry of Finance Trade Statistics Reference Room.
ICIS TBD.
ERCOT http://www.ercot.com
Platts-Inside-FERC TBD.
ICE/10X-Monthly TBD.
Telerate-Screen TBD.
Chemical-Markets-Association TBD.
ISDA International Swaps and Derivatives Association, Inc.
Argus-International-LPG-Report TBD.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSource

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSource

Страница источника данных

Конкретная страница или экран (в случае электронно публикуемой информации), на которой могут быть получены рыночные данные.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePage

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePage

Заголовок источника данных

Заголовок источника данных на указанной странице или экране источника данных.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePageHeading

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePageHeading

Выбор варианта определения дат поставки

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]

Даты поставки

Дата поставки определяется ближайшим месяцем, когда в сделке с товарным активом используется ссылка на фьючерсный контракт.

Значение Описание
CalculationPeriod Месяц экспирации фьючерса
FirstNearby
SecondNearby
ThirdNearby
FourthNearby
FifthNearby
SixthNearby
SeventhNearby
EighthNearby
NinthNearby
TenthNearby
EleventhNearby
TwelfthNearby
ThirteenthNearby
FourteenthNearby
FifteenthNearby no ru title
SixteenthNearby no ru title
SeventeenthNearby no ru title
EighteenthNearby no ru title
NineteenthNearby no ru title
TwentiethNearby no ru title
TwentyFirstNearby no ru title
TwentySecondNearby no ru title
TwentyThirdNearby no ru title
TwentyFourthNearby no ru title
TwentyFifthNearby no ru title
TwentySixthNearby no ru title
TwentySeventhNearby no ru title
TwentyEighthNearby no ru title
TwentyNinthNearby no ru title
ThirtiethNearby no ru title
ThirtyFirstNearby no ru title
ThirtySecondNearby no ru title
ThirtyThirdNearby no ru title
ThirtyFourthNearby no ru title
ThirtyFifthNearby no ru title
ThirtySixthNearby no ru title
ThirtySeventhNearby no ru title
ThirtyEighthNearby no ru title
ThirtyNinthNearby no ru title
FortiethNearby no ru title
FortyFirstNearby no ru title
FortySecondNearby no ru title
FortyThirdNearby no ru title
FortyFourthNearby no ru title
FortyFifthNearby no ru title
FortySixthNearby no ru title
FortySeventhNearby no ru title
FortyEighthNearby no ru title
FortyNinthNearby no ru title
FiftiethNearby no ru title
FiftyFirstNearby no ru title
FiftySecondNearby no ru title
FiftyThirdNearby no ru title
FiftyFourthNearby no ru title
FiftyFifthNearby no ru title
FiftySixthNearby no ru title
FiftySeventhNearby no ru title
FiftyEighthNearby no ru title
FiftyNinthNearby no ru title
Spot
FirstNearbyWeek
SecondNearbyWeek
ThirdNearbyWeek
FourthNearbyWeek
FifthNearbyWeek
SixthNearbyWeek
SeventhNearbyWeek
EighthNearbyWeek
NinthNearbyWeek
TenthNearbyWeek
EleventhNearbyWeek
TwelfthNearbyWeek
ThirteenthNearbyWeek
FourteenthNearbyWeek
FifteenthNearbyWeek
SixteenthNearbyWeek
SeventeenthNearbyWeek
EighteenthNearbyWeek
NineteenthNearbyWeek
TwentiethNearbyWeek
TwentyFirstNearbyWeek
TwentySecondNearbyWeek
TwentyThirdNearbyWeek
TwentyFourthearbyWeek
TwentyFifthNearbyWeek
TwentySixthNearbyWeek
TwentySeventhNearbyWeek
TwentyEighthNearbyWeek
TwentyNinthNearbyWeek
ThirtiethNearbyWeek
ThirtyFirstNearbyWeek
ThirtySecondNearbyWeek
ThirtyThirdNearbyWeek
ThirtyFourthNearbyWeek
ThirtyFifthNearbyWeek
ThirtySixthNearbyWeek
ThirtySeventhNearbyWeek
ThirtyEighthNearbyWeek
ThirtyNinthNearbyWeek
FortiethNearbyWeek
FortyFirstNearbyWeek
FortySecondNearbyWeek
FortyThirdNearbyWeek
FortyFourthNearbyWeek
FortyFifthNearbyWeek
FortySixthNearbyWeek
FortySeventhNearbyWeek
FortyEighthNearbyWeek
FortyNinthNearbyWeek
FiftiethNearbyWeek
FiftyFirstNearbyWeek
FiftySecondNearbyWeek
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDates

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:deliveryDates

Дата поставки

Корректируемая дата поставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate

Дата

Дата, подлежащая корректировке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDate/fpml:unadjustedDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate

Месяц и год даты поставки

Дата поставки, определенная как месяц и год.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateYearMonth

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDateYearMonth

Правило переноса даты поставки

Определяет для сделки с товарным активом, который ссылается на фьючерсный контракт через элемент deliveryDates, день, в который указанный фьючерсный контракт переходит на следующий ближайший месяц при истечении текущего фьючерсного контракта, на который ссылается актив. ...

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention

Мультипликатор периода

Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:periodMultiplier

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:periodMultiplier

Тип временного периода

Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).

Значение Описание
D День.
W Неделя.
M Месяц.
Y Год.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:period

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:period

Тип дней

В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.

Значение Описание
Business Рабочие дни
Calendar Календарные дни
CommodityBusiness Рабочие дни товарного рынка
CurrencyBusiness Рабочие дни валютного рынка
ExchangeBusiness Рабочие дни биржи
ScheduledTradingDay Торговое расписание
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:dayType

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[2]/fpml:dayType

Акция

Фондовый актив (акция), обращающийся на бирже.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:equity/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:exchangeId

Биржевой фонд

Определяет базовый актив в виде биржевого фонда.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[2]/fpml:exchangeId

Управляющий фондом

Определяет управляющего фондом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:exchangeTradedFund/fpml:fundManager

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[5]/fpml:fundManager

Фьючерс

Определяет базовый актив в виде фьючерса

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:future/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:future/sequence[2]/fpml:exchangeId

Индекс

Описывает базовый актив, если им является финансовый индекс.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:index/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:index/sequence[2]/fpml:exchangeId

Количество единиц базового актива

Количество единиц индекса или ценных бумаг, которые составляют базовый актив свопа. В случае корзинного свопа этот элемент используется для обозначения количества единиц корзины и количества каждого актива в корзине, когда эти параметры выражаются в абсолютных величинах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:openUnits

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:openUnits

Вес компонента корзины в процентах

Относительный вес каждого компонента в корзине, выраженный в процентах. Например, 5% представляется как 0,05.

Значение Описание
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:basketPercentage

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:basketPercentage

Вес компонента корзины в денежном выражении

Относительный вес каждого компонента в корзине, представленный в виде денежной суммы.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:basketAmount

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:basketAmount

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:basketAmount/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:basketAmount/sequence[1]/fpml:currency

Сумма

Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketConstituent/fpml:constituentWeight/fpml:basketAmount/fpml:amount

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketConstituent/sequence[1]/fpml:constituentWeight/sequence[1]/fpml:basketAmount/sequence[2]/fpml:amount

Валюта корзины

Определяет валюту корзины.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:basket/fpml:basketCurrency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:basket/sequence[1]/fpml:basketCurrency

Облигация

Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:exchangeId

Номинал облигации

Определяет номинал облигации или конвертируемой облигации.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:bond/fpml:parValue

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:bond/sequence[3]/fpml:parValue

Товарный актив

Определяет базовый актив, являющийся котируемым товаром.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[1]/fpml:description

Единица измерения

Значение из справочника для идентификации единиц, в которых выражается количество базисного товарного актива. По возможности, должны использоваться правила наименования из 2005 ISDA Commodity Definitions.

Значение Описание
Discount Коэффициент дисконтирования, выраженный десятичной дробью, напр., 0.95.
IndexUnits Цена, выраженная в индексных единицах.
MWh Мегаватт-час.
MJ Мегаджоуль.
hL Гектолитры
MB Тысяча баррелей (BBL).
MMBTU Миллион британских тепловых единиц.
MT Метрическая тонна
Day День (обычно используется в сделках по фрахтованию судов).
ExchangeRate Безразмерная ставка конвертации, напр. 1.2. Обычно используются для валюты.
Allowances Сертификаты на выбросы загрязняющих веществ.
BBL Баррель.
Rate Доходность (обычно процентная ставка), выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%.
ValuePerPercent Стоимость (выраженная в денежных единицах) процентного изменения базовой ставки. Обычно используется для отражения чувствительности изменений волатильности ("вега" риск).
Price Цена, выраженная в денежных единицах.
BCF Миллиард кубических футов.
CPD День критической нормы осадков.
BasisPointValue Стоимость (выраженная в денежных единицах) изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения чувствительности к изменениям процентной ставки (коэффициенты дельта для процентных ставок (IR delta), ро (rho).
dag 10 грамм. Используется в контрактах на ценные металлы (напр. Мумбайская товарная биржа, MCX).
ozt Тройская унция.
ParValueDecimal Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости в десятичной дроби, напр. 101.5.
Percentage Процентное значение, выраженное десятичной дробью, т.е. .05 означает 5%.
BSH Бушель - В случае указания конкретного сырьевого товар, напр. ячмень, предполагает стандартную единицу веса , в данном случае 48 фунтов или 21.7725 кг.
Amount Числовое значение (обычно сумма валюты), выраженное десятичной дробью.
GW Гигаватт
GJ Гигаджоуль.
BTU Британская тепловая единица.
BasisPointValuePerBasisPoint Стоимость базисного пункта (BPV) (выраженная в денежных единицах за базисный пункт) для изменения базовой ставки на базисный пункт. Обычно используется для отражения коэффициентов чувствительности к изменениям процентной ставки второго порядка (коэффициент гамма, кривизна ставок).
Therm Терм
st Американская (короткая) тонна.
KW Киловатты
LB Фунт.
TEU Двадцатифутовый эквивалент.
BasisPoints Стоимость, выраженная в 1/100 процента, т.е. 5 означает 5 базисных пунктов (б.п.) или 0.05%.
UpfrontPoints Разница в ставках (обычно валютных курсах), выраженная десятичной дробью.
MBF Тысяча футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе.
t Английская (длинная) тонна.
GAL Галон
KG Килограммы
kL Килолитры
Shares Количество единиц акций. Обычно используется для выражения чувствительности к ценам на акции (риск "дельта" по акциям).
FEU 40-футовый эквивалент
MMBF Миллион футов бордсовой меры. Используется в контрактах на базовые активы в лесопромышленном комплексе.
KWh Киловатт-час.
LogNormalVolatility Логнормальная волатильность, выраженная в %/месяц, где процент представлен десятичной дробью. Например, 0.15 означает логнормальную волатильностьf 15% в месяц.
ValuePerDay Стоимость (выраженная в денежных единицах) однодневного изменения даты валютирования. Обычно используется для отражения чувствительности к переходу времени ("тета" риск, "перенос", т.д.).
ParValueFraction Цена, выраженная в процентах в номинальной стоимости с дробями, напр. 101 3/8. Обычно используется для котировки облигаций.
CDD Охлаждающий градусо-день.
GWh Гигаватт-час.
MW Мегаватты
Spread Разница процентных ставок или цен, выраженная десятичной дробью, т.е. 0.05 означает 5%.
HDD Тепловой градусо-день.
IRFuturesPrice Цена по типу цены на фьючерсы на Международном валютном рынке, напр., 9750 эквивалентно 2.5%.
DTH Декатерм.
dmtu Сухая метрическая тонна – состоит из метрической тонны массы, исключая влагу.
msf Тысяча (1000) квадратных футов.
L Литр.
Ingot Слиток.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:unit

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:unit

Валюта товарного актива

Валюта, в которой публикуется цена товарного актива.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/fpml:currency

Выбор источника публикации цены товарного актива

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]

Биржа

Идентификатор биржи.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeId

Публикация

Источник публикации информации о цене товарного актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:publication

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication

Источник данных

Информационный ресурс, в котором могут быть получены публикации данных о ставках, ценах, индексах или факторах (например, Gas Daily, Platts Bloomberg).

Значение Описание
Canadian-Gas-Price-Reporter TBD.
Platts-Crude-Oil-Marketwire TBD.
OMEL TBD.
BLUENEXT BlueNext Power Market.
Platts-European TBD.
PPM TBD.
ICE-Day-Ahead-Index TBD.
FERTECON FERTECON Limited Information Services. http://fertecon.com/current_information_services.asp
Dow-Jones-Energy-Service-Screen TBD.
Platts-Marketwire TBD.
Megawatt-Daily TBD.
NGI-Bidweek-Survey TBD.
World-Crude-Report TBD.
Argus-Nat-Gas TBD.
CAISO http://www.caiso.com
Bloomberg Bloomberg LP.
Argus-FMB Argus Media Fertilizer Reports. http://www.argusmedia.com/Fertilizer
ReserveBankAustralia The Reserve Bank of Australia.
ISO-New-England http://www.iso-ne.com
DEPARTMENT-OF-LABOR US Department of Labor Bureau of Labor Statistics. http://data.bls.gov/cgi-bin/surveymost?wp
ReserveBankNewZealand The Reserve Bank of New Zealand.
CMAI-Aromatics-Market-Report TBD.
BankOfJapan The central bank of Japan.
Argus-Biofuel-Report TBD.
LEBA TBD.
CMAI-Weekly-Methanol-Market-Report TBD.
PERTAMINA Pertamina-Indonesia. http://www.pertamina.com/
Platts-Gas-Daily-Price-Guide TBD.
PETROCHEMWIRE PetroChemWire Publication Calendar. http://www.petrochemwire.com/
Platts-U.S. TBD.
Platts-Oilgram-Bunkerwire TBD.
PJM http://www.pjm.com
Paper-Trader TBD.
PPW TBD.
World-Pulp-Monthly TBD.
Platts-European-Marketscan TBD.
DEPARTMENT-OF-ENERGY US Energy Information Adminstration publishes prices as reported by the US Department of Energy. http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/
Fertilizer-Week Fertilizer Week. http://www.crugroup.com/market-analysis/products/fertilizerweek
SeaPac SeaPac Services.
Telerate Telerate, Inc.
Argus-LPG TBD.
Platts-Coal-Trader TBD.
IPE TBD.
Argus TBD.
FederalReserve The Federal Reserve, the central bank of the United States.
Baltic-Exchange TBD.
LONDON-PLATINUM-PALLADIUM-MARKET The London Platinum and Palladium Market in London on which members quote prices for the buying and selling of Platinum and Palladium.
Platts-Asia-Pacific/Arab-Marketscan TBD.
NUCLEAR-MARKET-REVIEW The Nuclear Market Review report as published by Trade tech. http://www.uranium.info/nuclear_market_review.php
BankOfCanada The central bank of Canada.
RIM-Intelligence-Products TBD.
OPIS TBD.
Belpex The physical power exchange for the delivery and off-take of electricity on the Belgian hub (www.belpex.be).
GlobalCoale TBD.
Dow-Jones-Nat-Gas TBD.
Argus-Americas-Crude-Report TBD.
EuroCentralBank The European Central Bank.
ICE/10X-Daily-Power TBD.
CMAI-MONOMERS-MARKET-REPORT CMAI Global Plastics and Polymers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&=cmai
Inside-FERC TBD.
UX-WEEKLY The Ux Consulting Company. http://www.uxc.com/products/uxw_overview.aspx
Metal-Bulletin TBD.
ARGUS-US-PRODUCTS The Argus US Products report. http://www.argusmedia.com/Petroleum/Petroleum-Products/Argus-US-Products
BankOfEngland The Bank Of England.
Platts-LPG http://www.platts.com/Products/lpgaswire
CRU-Steel-Sheet-Products-Monitor http://www.crugroup.com
Net-Energy Canadian Net-Energy.
Argus-Crude-Report TBD.
NYISO http://www.nyiso.com
PPI TBD.
London-Bullion-Market-Association TBD.
Reuters Reuters Group Plc.
ICE TBD.
Platts-U.S.-Marketscan TBD.
Gas-Daily TBD.
Platts-Megawatt-Daily TBD.
MISO http://www.midwestiso.com
OBM TBD.
Platts-Gas-Daily TBD.
GME http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP/EsitiMGP.aspx
ICE/10X-Daily-Natural-Gas TBD.
Platts-ENGR TBD.
CRU-Steel-Long-Product-Monitor TBD.
Platts-TSI-Scrap The Steel Index Scrap Reference Prices. http://www.thesteelindex.com/en/scrapprices
B&D TBD.
Heren-Report TBD.
PIX TBD.
Argus-European-Products-Report TBD.
Gas-Daily-Price-Guide TBD.
Reuters-Screen TBD.
Platts-Dirty-Takerwire TBD.
ICE-ECX European Climate Exchange.
AssocBanksSingapore The Association of Banks in Singapore.
Platts-Oilgram TBD.
CMAI-GLOBAL-PLASTICS-AND-POLYMERS-MARKET-REPORT CMAI Monomers Market Report. http://www.ihs.com/products/chemical/index.aspx?pu=1&rd=cmai"
EEX www.eex.com
Platts-Metals-Alert TBD.
Platts-TSI-Iron-Ore The Steel Index Iron Ore Service. http://www.thesteelindex.com/en/iron-ore
Natural-Gas-Week TBD.
FHLBSF The Federal Home Loan Bank of San Francisco, or its successor.
SAFEX South African Futures Exchange, or its successor.
Platts-Clean-Tankerwire TBD.
Argus/McCloskey's TBD.
Dow-Jones-Energy-Service TBD.
Canadian-Gas-Reporter TBD.
Platts-TSI-Steel The Steel Index. http://www.thesteelindex.com/en/price-specifications
Powernext TBD.
Platts-Polymerscan http://www.platts.com/Products/polymerscan
Platts-Asia-Pacific TBD.
EURONEX-MATIF TBD.
JAPAN-MOF-TSRR Japanese Ministry of Finance Trade Statistics Reference Room.
ICIS TBD.
ERCOT http://www.ercot.com
Platts-Inside-FERC TBD.
ICE/10X-Monthly TBD.
Telerate-Screen TBD.
Chemical-Markets-Association TBD.
ISDA International Swaps and Derivatives Association, Inc.
Argus-International-LPG-Report TBD.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSource

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSource

Страница источника данных

Конкретная страница или экран (в случае электронно публикуемой информации), на которой могут быть получены рыночные данные.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePage

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePage

Заголовок источника данных

Заголовок источника данных на указанной странице или экране источника данных.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:publication/fpml:rateSourcePageHeading

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/group[CommodityReferencePriceFramework.model]/sequence[1]/choice[1]/fpml:publication/sequence[1]/fpml:rateSourcePageHeading

Выбор варианта определения дат поставки

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]

Даты поставки

Дата поставки определяется ближайшим месяцем, когда в сделке с товарным активом используется ссылка на фьючерсный контракт.

Значение Описание
CalculationPeriod Месяц экспирации фьючерса
FirstNearby
SecondNearby
ThirdNearby
FourthNearby
FifthNearby
SixthNearby
SeventhNearby
EighthNearby
NinthNearby
TenthNearby
EleventhNearby
TwelfthNearby
ThirteenthNearby
FourteenthNearby
FifteenthNearby no ru title
SixteenthNearby no ru title
SeventeenthNearby no ru title
EighteenthNearby no ru title
NineteenthNearby no ru title
TwentiethNearby no ru title
TwentyFirstNearby no ru title
TwentySecondNearby no ru title
TwentyThirdNearby no ru title
TwentyFourthNearby no ru title
TwentyFifthNearby no ru title
TwentySixthNearby no ru title
TwentySeventhNearby no ru title
TwentyEighthNearby no ru title
TwentyNinthNearby no ru title
ThirtiethNearby no ru title
ThirtyFirstNearby no ru title
ThirtySecondNearby no ru title
ThirtyThirdNearby no ru title
ThirtyFourthNearby no ru title
ThirtyFifthNearby no ru title
ThirtySixthNearby no ru title
ThirtySeventhNearby no ru title
ThirtyEighthNearby no ru title
ThirtyNinthNearby no ru title
FortiethNearby no ru title
FortyFirstNearby no ru title
FortySecondNearby no ru title
FortyThirdNearby no ru title
FortyFourthNearby no ru title
FortyFifthNearby no ru title
FortySixthNearby no ru title
FortySeventhNearby no ru title
FortyEighthNearby no ru title
FortyNinthNearby no ru title
FiftiethNearby no ru title
FiftyFirstNearby no ru title
FiftySecondNearby no ru title
FiftyThirdNearby no ru title
FiftyFourthNearby no ru title
FiftyFifthNearby no ru title
FiftySixthNearby no ru title
FiftySeventhNearby no ru title
FiftyEighthNearby no ru title
FiftyNinthNearby no ru title
Spot
FirstNearbyWeek
SecondNearbyWeek
ThirdNearbyWeek
FourthNearbyWeek
FifthNearbyWeek
SixthNearbyWeek
SeventhNearbyWeek
EighthNearbyWeek
NinthNearbyWeek
TenthNearbyWeek
EleventhNearbyWeek
TwelfthNearbyWeek
ThirteenthNearbyWeek
FourteenthNearbyWeek
FifteenthNearbyWeek
SixteenthNearbyWeek
SeventeenthNearbyWeek
EighteenthNearbyWeek
NineteenthNearbyWeek
TwentiethNearbyWeek
TwentyFirstNearbyWeek
TwentySecondNearbyWeek
TwentyThirdNearbyWeek
TwentyFourthearbyWeek
TwentyFifthNearbyWeek
TwentySixthNearbyWeek
TwentySeventhNearbyWeek
TwentyEighthNearbyWeek
TwentyNinthNearbyWeek
ThirtiethNearbyWeek
ThirtyFirstNearbyWeek
ThirtySecondNearbyWeek
ThirtyThirdNearbyWeek
ThirtyFourthNearbyWeek
ThirtyFifthNearbyWeek
ThirtySixthNearbyWeek
ThirtySeventhNearbyWeek
ThirtyEighthNearbyWeek
ThirtyNinthNearbyWeek
FortiethNearbyWeek
FortyFirstNearbyWeek
FortySecondNearbyWeek
FortyThirdNearbyWeek
FortyFourthNearbyWeek
FortyFifthNearbyWeek
FortySixthNearbyWeek
FortySeventhNearbyWeek
FortyEighthNearbyWeek
FortyNinthNearbyWeek
FiftiethNearbyWeek
FiftyFirstNearbyWeek
FiftySecondNearbyWeek
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDates

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/choice[1]/fpml:deliveryDates

Дата поставки

Корректируемая дата поставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate

Дата

Дата, подлежащая корректировке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDate/fpml:unadjustedDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate

Месяц и год даты поставки

Дата поставки, определенная как месяц и год.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateYearMonth

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/choice[1]/fpml:deliveryDateYearMonth

Правило переноса даты поставки

Определяет для сделки с товарным активом, который ссылается на фьючерсный контракт через элемент deliveryDates, день, в который указанный фьючерсный контракт переходит на следующий ближайший месяц при истечении текущего фьючерсного контракта, на который ссылается актив. ...

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention

Мультипликатор периода

Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:periodMultiplier

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:periodMultiplier

Тип временного периода

Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).

Значение Описание
D День.
W Неделя.
M Месяц.
Y Год.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:period

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[1]/fpml:period

Тип дней

В случае, если смещение даты указывается через количество дней, этот элемент определяет, принимаются ли в расчет рабочие дни или нет. Если тип дней указывается как рабочие дни, тогда нерабочие дни не принимаются в расчет при определении смещения даты. Финансово-деловые центры применяются для определения рабочих дней в зависимости от контекста, в котором используется данный элемент. Элемент должен использоваться только в случаях, когда смещение даты указывается в количестве дней. Если смещение равно нулю дней, тогда элемент dayType не используется.

Значение Описание
Business Рабочие дни
Calendar Календарные дни
CommodityBusiness Рабочие дни товарного рынка
CurrencyBusiness Рабочие дни валютного рынка
ExchangeBusiness Рабочие дни биржи
ScheduledTradingDay Торговое расписание
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:commodity/fpml:deliveryDateRollConvention/fpml:dayType

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:commodity/sequence[2]/group[CommodityProduct.model]/sequence[1]/sequence[1]/fpml:deliveryDateRollConvention/sequence[2]/fpml:dayType

Акция

Фондовый актив (акция), обращающийся на бирже.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:equity/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:exchangeId

Биржевой фонд

Определяет базовый актив в виде биржевого фонда.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[2]/fpml:exchangeId

Управляющий фондом

Определяет управляющего фондом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:exchangeTradedFund/fpml:fundManager

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:exchangeTradedFund/sequence[5]/fpml:fundManager

Фьючерс

Определяет базовый актив в виде фьючерса

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:future/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:future/sequence[2]/fpml:exchangeId

Индекс

Описывает базовый актив, если им является финансовый индекс.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index/fpml:instrumentId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index/fpml:description

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/fpml:index/fpml:exchangeId

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/fpml:index/sequence[2]/fpml:exchangeId

Валютный курс

Описание валютного курса в качестве базового актива

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate

Котируемая валютная пара

Определяет две валюты валютной транзакции и котировочное соотношение между этими двумя валютами.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair

Первая валюта

Первая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair/fpml:currency1

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair/sequence[1]/fpml:currency1

Вторая валюта

Вторая валюта, указываемая при оценке курса для валютной пары.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair/fpml:currency2

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair/sequence[1]/fpml:currency2

Базис котировки

Метод определения котировки валютного курса для пары валют.

Значение Описание
Currency1PerCurrency2 Валюта 1 за валюту 2.
Currency2PerCurrency1 Валюта 2 за валюту 1.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:quotedCurrencyPair/fpml:quoteBasis

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:quotedCurrencyPair/sequence[1]/fpml:quoteBasis

Обменный курс

Обменный курс между двумя валютами валютной транзакции. Должен быть указан с базисом котировки. Для целей отчетности в репозитарий курс указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 30.1234567. Значение 30.45 указывается как 30.4500000.

Значение Описание
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:exchangeRate/fpml:rate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/choice[1]/rtsrep:exchangeRate/sequence[1]/fpml:rate

Номинальная сумма

Номинальная сумма или номинальное количество сделки

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional

Выбор единицы измерения суммы

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional/sequence[1]/choice[1]

Валюта

Валюта, в которой выражена сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional/sequence[1]/choice[1]/fpml:currency

Единица измерения

Единица измерения (не денежная), в которой выражена сумма

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional/fpml:units

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional/sequence[1]/choice[1]/fpml:units

Сумма

Значение суммы в указанных единицах измерения

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:notional/fpml:amount

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:notional/sequence[1]/fpml:amount

Валюта расчетов

Валюта, в которой осуществляются расчеты

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:settlementCurrency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/rtsrep:settlementCurrency

Тип сделки CFD

Тип сделки CFD, определяющий изменение позиции.

Значение Описание
Opening Открытие
Closing Закрытие
Averaging Усреднение
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:tradeType

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[1]/rtsrep:tradeType

Номера связанных сделок

Номера связанных сделок в случаях закрытия сущесвующих позиций и открытие новых в результате неттинга нескольких позиций по одному какому-либо инструменту

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:relatedTrade

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[1]/rtsrep:relatedTrade

Премия

Сумма премии по договору, уплачиваемая в указанную дату платежа

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:price

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[2]/rtsrep:price

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:price/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[2]/rtsrep:price/sequence[1]/fpml:currency

Сумма

Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:price/fpml:amount

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[2]/rtsrep:price/sequence[2]/fpml:amount

Стоимость пункта

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:priceMultiplier

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[2]/rtsrep:priceMultiplier

Котируемая стоимость контракта

Котируемая стоимость договора, определяемая в валюте котирования при заключении CFD, и дата валютирования

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue

Определение плательщика и получателя

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]

Сторона-плательщик

Ссылка на участника, ответственного за осуществление платежей, определенных этой структурой.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:payerPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:payerPartyReference

Сторона-получатель

Ссылка на участника, получающего платежи в соответствии с этой структурой.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:receiverPartyReference

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/group[PayerReceiver.model]/sequence[1]/fpml:receiverPartyReference

Сумма платежа

Сумма денежных средств в соответствующей валюте. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentAmount

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentAmount

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentAmount/fpml:currency

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[1]/fpml:currency

Сумма денежных средств

Неотрицательное количество денежных средств, выраженное в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Значение Описание
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentAmount/fpml:amount

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentAmount/sequence[2]/fpml:amount

Дата платежа

Дата платежа. Эта дата может быть скорректирована в соответствии с любой применяемой конвенцией определения рабочего дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentDate

Дата

Дата, подлежащая корректировке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:quotedValue/fpml:paymentDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/rtsrep:quotedValue/sequence[1]/fpml:paymentDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate

Начальная маржа

Элемент, показывающий начальную маржу, выраженную как коэффициент к котируемой стоимости контракта.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:marginRatio

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/sequence[1]/rtsrep:marginRatio

Минимально необходимая маржа для удержания позиции

Злемент, показывающий минимально необходимую маржу для удержания позиции, выраженную как коэффициент к котируемой стоимости контракта.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): rtsrep:contractForDifference/rtsrep:minimumMarginRatio

XPath (xsd): rtsrep:contractForDifference/sequence[1]/sequence[3]/sequence[1]/rtsrep:minimumMarginRatio