Определение параметров сделки репо.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo
XPath (xsd): fpmlext:repo
Структура, содержащая описания продукта
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo
XPath (xsd): fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]
Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:primaryAssetClass
XPath (xsd): fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass
Определяет классификационный тип продукта.
Значение | Описание |
---|---|
ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный. |
InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп |
Equity:Repo:EquityRepo | Репо с акциями |
InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками |
Credit:Swap:SingleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
Equity:Other:EquitySpot | Спот-сделка с акцией |
Credit:SwapOption:American | Американский кредитный свопцион |
Commodity:Swap:Physical:Environmental | Поставочный своп на выбросы |
InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп. |
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex | Своп на индекс облигаций |
InterestRate:Forward:DebtForward:Basket | Форвард на корзину облигаций |
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы |
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex | Форвард на индекс облигаций |
Credit:Swap:SingleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство |
InterestRate:Option:Swaption:European | Европейский свопцион |
Commodity:Swap:Physical:Electricity | Поставочный своп на электричество |
InterestRate:Swap:BondSwap:Basket | Своп на корзину облигаций |
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный. |
InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками |
InterestRate:IRSwap:FixedFloat | Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
InterestRate:Option:DebtOption:Basket | Опцион на корзину облигаций |
Commodity:Swaption:European | Европейский товарный свопцион |
Commodity:Swap:Physical:Gas | Поставочный своп на газ |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций. |
Commodity:Swap:Physical:Environment | Physically settled environment swap |
ForeignExchange:CashSettledOption:American | Опцион валютный расчетный американский |
InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп. |
InterestRate:IRSwap:FixedFixed | Процентный своп с фиксированными ставками. |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Форвард на корзину акций |
InterestRate:IRSwap:Inflation | Инфляционный процентный своп |
Commodity:Option:Cash:American | Расчетный товарный опцион американский |
InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт. |
ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский. |
InterestRate:Option:Swaption:Bermuda | Бермудский свопцион |
ForeignExchange:FXSwap:Cash | Сделка валютный своп расчетный |
CrossAsset:Repo:BasketRepo | Репо с корзиной ценных бумаг |
InterestRate:IRSwap:OIS | Своп на индекс ставок овернайт |
Commodity:Option:Weather:American | Американский погодный опцион |
ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный |
Commodity:Swaption:American | Американский товарный свопцион |
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName | Форвард на облигацию |
ForeignExchange:SimpleExotic:Asian | Опцион валютный азиатский |
InterestRate:Other:DebtTerm | Срочная сделка с облигацией |
Commodity:Option:Cash:Asian | Расчетный товарный опцион азиатский |
Commodity:Forward:Cash | Расчетный форвард на товарный актив |
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal | Поставочный форвард на недрагоценные металлы |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций. |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию |
ForeignExchange:Term | Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ) |
Commodity:Option:Physical:American | Поставочный товарный опцион американский |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций. |
Credit:SwapOption:Bermuda | Бермудский кредитный свопцион |
Commodity:Option:Weather:European | Европейский погодный опцион |
ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda | Опцион валютный поставочный бермудский |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
Equity:Other:EquityTerm | Срочная сделка с акцией |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками. |
InterestRate:IRSwap:Basis | Базисный процентный своп. |
Commodity:Swap:Physical:Oil | Поставочный своп на нефть |
ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот. |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками. |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
Credit:Swap:Index:Cash | Индексный кредитный дефолтный своп |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций. |
InterestRate:Option:Swaption:American | Американский свопцион |
Commodity:Option:Cash:European | Расчетный товарный опцион европейский |
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American | Опцион валютный бинарный американский |
InterestRate:Repo:BondRepo | Репо с облигациями |
ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian | Опцион валютный азиатский барьерный |
InterestRate:CapFloor:Cap | Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп) |
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European | Опцион валютный бинарный европейский |
ForeignExchange:Spot | Конверсионная сделка спот |
InterestRate:CapFloor:Collar | Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар) |
InterestRate:CrossCurrency:Basis | Базисный процентно-валютный своп |
Credit:SwapOption:European | Европейский кредитный свопцион |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat | Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками |
Commodity:Swap:Physical:Coal | Поставочный своп на уголь |
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda | Опцион валютный бинарный бермудский |
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed | Процентно-валютный своп с фиксированными ставками |
InterestRate:CapFloor:Straddle | Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок |
Credit:Swap:MultipleName:Physical | Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
ForeignExchange:FXSwap | Сделка валютный своп поставочный |
InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex | Опцион на индекс облигаций |
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion | Поставочный форвард на драгоценные металлы |
Equity:Other:Term | Equity term transaction |
InterestRate:Other:DebtSpot | Спот-сделка с облигацией |
Equity:Other:Spot | Equity spot transaction |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию. |
ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative | Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ) |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Опцион на индекс акций |
Credit:Swap:MultipleName:Cash | Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств |
InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке. |
Other | Иной инструмент |
ForeignExchange:Forward | Форвард валютный поставочный |
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier | Опцион валютный барьерный |
InterestRate:CapFloor:Floor | Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор) |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Форвард на индекс акций |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Опцион на корзину акций |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Своп на акцию |
Commodity:Option:Physical:European | Поставочный товарный опцион европейский |
ForeignExchange:NDO | Опцион валютный расчетный европейский |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket | Своп на корзину акций |
InterestRate:Option:DebtOption:SingleName | Опцион на облигацию |
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex | Своп на индекс акций |
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Опцион на акцию. |
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName | Форвард на акцию |
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice | Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы |
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName | Своп на облигацию |
ForeignExchange:VanillaOption:European | Опцион валютный поставочный европейский |
Commodity:Swap:Cash:Weather | Расчетный погодный своп |
Commodity:SpotFwd:Physical:Other | Поставочный форвард на товарный актив |
Commodity:Swap:Cash | Расчетный товарный своп |
ForeignExchange:VanillaOption:American | Опцион валютный поставочный американский |
InterestRate:FRA | Соглашение о будущей процентной ставке |
ForeignExchange:NDF | Форвард валютный расчетный. |
ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda | Опцион валютный расчетный бермудский |
Other:ContractForDifference | Контракт на разницу |
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:productType
XPath (xsd): fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType
Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:productId
XPath (xsd): fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId
Выбор между определением значения или графика фиксированной процентной ставки и плавающей процентной ставки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]
Репо с фиксированной ставкой. Обычно ставка фиксируется на срок сделки репо, однако может быть изменена событием жизненного цикла (изменение ставки), за исключением сделок Buy SellBack.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Индекс и срок плавающей ставки, а также значение спрэда к ней. Используется для сделок репо с плавающей ставкой. Большинство сделок с плавающей ставкой в Европе базируется на индексе EONIA.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation
Определяет индекс плавающей ставки.
Значение | Описание |
---|---|
HKD-HIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
TRY-TRYIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SGD-SIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-EONIA-AVERAGE | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-BMA Municipal Swap Index | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SEK-STIBOR-SIDE | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
IDR-SOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SGD-SOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
GBP-WMBA-SONIA-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-EONIA-OIS-10:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
ZAR-PRIME-AVERAGE | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CNY-CNREPOFIX=CFXS-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-Annual Swap Rate-3 Month-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
ZAR-JIBAR-SAFEX | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-SIBOR-SIBO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CNY-SHIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.. |
INR-MIFOR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-Prime-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-LIBOR-LIBO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-OIS-11:00-LON-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
TWD-TWCPBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
HKD-HIBOR-HKAB | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
ISK-REIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-TIBOR-ZTIBOR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-Annual Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
PLZ-WIBOR-Reference Banks | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SAR-SRIOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-SIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CHF-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
DKK-CIBOR-DKNA13 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
ZAR-DEPOSIT-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-TIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
IDR-SOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
RUB-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
IDR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-Annual Swap Rate-11:00-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-TIBOR-ISDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SEK-SIOR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CL-CLICP-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-TBILL-ISDD | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-ISDA-Swap Rate-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CZK-PRIBOR-PRBO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-OIS-3:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
AUD-BBR-BBSW-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-CMS-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
AUD-AONIA-OIS-COMPOUND-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
IDR-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
NZD-BBR-BID | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
KRW-CD-3220 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
GBP-Semi-Annual Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
AUD-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
TRY-Annual Swap Rate-11:15-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
TWD-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
PLN-WIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
AUD-BBR-AUBBSW | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-Prime-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
AUD-AONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
RUB-MOSPRIME-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-TSR-Reuters-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
THB-SOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-OIS-3:00-NY-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
GBP USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
NOK-NIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-Federal Funds-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SEK-STIBOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SGD-SOR-VWAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SKK-BRIBOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SKK-BRIBOR-NBSK07 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CAD-BA-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
GRD-ATHIMID-Reference Banks | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-OIS-11:00-NY-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-TIBOR-TIBM (All Banks) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-BBSF-Bloomberg-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
TRY-TRYIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-ISDAFIX3-Swap Rate-3:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-Treasury Rate-ICAP BrokerTec | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-ISDA-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
NZD-BBR-ISDC | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
AED-EBOR-Reuters | В соответствии с дополнением № 17 к Определениям МАСД в редакции от 2006 г. (опубликованы 15 октября 2009 г.). |
CHF USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-BA-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-FFCB-DISCO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CAD-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-CMT-T7052 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
HKD-ISDA-Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
TWD-Telerate-6165 | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-4:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-Annual Swap Rate-3 Month | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
IDR-SOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-Treasury Rate-T19901 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
ISK-REIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-TIBOR-TIBM (5 Banks) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-TSR-Telerate-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
RON-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
GBP-Semi-Annual Swap Rate-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-COF11-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
KRW-CD-KSDA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-TIBOR-TIBM (All Banks)-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-EONIA-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
RUB-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
INR-CMT | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CNY-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
NZD-BBR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-ISDA-LIBOR Swap Rate-11:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-CMT-T7051 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
DKK-CITA-DKNA14-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
ZAR-PRIME-AVERAGE-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-S&P Index-High Grade | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
GRD-ATHIBOR-Reference Banks | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-TIBOR-17097 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-CMS-Reference Banks-ICAP SwapPX | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
NOK-NIBOR-NIBR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-12:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
NFEA SWAP Rate | ставка Национальной Валютной Ассоциации NFEA SWAP Rate |
PLZ-WIBOR-WIBO | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CAD-BA-CDOR | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CHF-ISDAFIX-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-TMM-CDC-COMPOUND | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
MXN-TIIE-Banxico-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
INR-MIBOR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-TEC10-CNO-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-BBSF-Bloomberg-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
THB-THBFIX-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CNH-HIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-Federal Funds-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-LIBOR-FRASETT | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-TSR-Reuters-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-TEC5-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
Other | Прочее |
USD-ISDA-Swap Rate-3:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
GBP-ISDA-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
GBP-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CZK-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-EURIBOR-Act/365 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-COF11-FHLBSF | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CHF-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
DKK-CIBOR-DKNA13-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
AUD-BBR-BBSW | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
INR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-Annual Swap Rate-10:00-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
RUB-MOSPRIME-NFEA | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-CD-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
GRD-ATHIBOR-ATHIBOR | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CAD-BA-CDOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
VND-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
INR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-REPO-CORRA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
DKK-CIBOR2-DKNA13 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
INR-MIOIS | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
PHP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-TIBOR-TIBM (10 Banks) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SGD-SOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
HKD-ISDA-Swap Rate-4:00 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY USD-Basis Swaps-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-TEC5-CNO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-TBILL-H.15-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-SIFMA Municipal Swap Index | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-TAM-CDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SGD-SOR-VWAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-Annual Swap Rate-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-COF11-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-EONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
MXN-TIIE-Banxico-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-EURONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-BA-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
ZAR-JIBAR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
MYR-KLIBOR-BNM | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
HUF-BUBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CAD-CORRA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
THB-SOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-CP-Reference Dealers | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
AUD-Semi-annual Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-Treasury Rate-T500 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SGD-SIBOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
THB-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-TEC10-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CZK-PRIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
GBP-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
THB-THBFIX-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
BRL-CDI | Ссылка на Однодневную бразильскую межбанковскую ставку по депозитам в годовом исчислении, известную как среднее (Media) DI-OVER-EXTRA Grupo, публикуемая CETIP (Camara de Custodia e Liquidacao). |
AUD-Swap Rate-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
AUD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-Federal Funds-H.15-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
PLN-POLONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SGD-SONAR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
THB-SOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SGD-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CHF-TOIS-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CHF-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-Treasury Rate-SwapMarker99 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
AUD-BBR-BBSY (BID) | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
INR-Semi-Annual Swap Rate-11:30-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
GRD-ATHIBOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
NOK-NIBOR-NIBR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CAD-BA-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-ISDA-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-Annual Swap Rate-11:00-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-TONA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SEK-Annual Swap Rate-SESWFI | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
MXN-TIIE-Banxico | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-TSR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
INR-INBMK-REUTERS | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-TIBOR-17096 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-TIBOR-TIBM-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SEK-Annual Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
ZAR-DEPOSIT-SAFEX | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CHF-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-CP-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-Annual Swap Rate-10:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SKK-BRIBOR-BRBO | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-TEC5-CNO-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CHF-Annual Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SGD-SIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-OIS-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
HKD-HIBOR-ISDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-TEC10-CNO | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-CMS-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-ISDA-LIBOR Swap Rate-10:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SGD-SOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CHF-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-Annual Swap Rate-10:00-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-BA-ISDD | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
GRD-ATHIMID-Reuters | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CAD-TBILL-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
THB-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
INR-MITOR-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-CMS-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-ISDAFIX3-Swap Rate | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
HUF-BUBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-MUTANCALL-TONAR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
AUD-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
NZD-Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
RON-RBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SAR-SRIOR-SUAA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-CD-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-TBILL-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-EURIBOR-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
INR-BMK | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SKK-BRIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
PLN-WIBOR-WIBO | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-LIBOR-BBA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
ILS-TELBOR01-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
NZD-BBR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CNY-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
AUD-BBR-ISDC | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
MYR-KLIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
IDR-IDMA-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-BA-H.15 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
AUD-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-EONIA-OIS-10:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
PHP-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-Annual Swap Rate-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-EONIA-OIS-COMPOUND-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-TBILL-Telerate | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
ILS-TELBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-TBILL-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
HKD-HONIX-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
VND-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SGD-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
GBP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
JPY-ISDA-Swap Rate-15:00 | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
EUR-EURIBOR-Act/365-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
HKD-HIBOR-HIBOR= | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
IDR-SBI-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
RON-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-LIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
HKD-HIBOR-HIBOR-Bloomberg | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-EURIBOR-Reuters | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-EURIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
GBP-SONIA-OIS-11:00-ICAP | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
CAD-LIBOR-BBA-SwapMarker | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
JPY-TSR-Telerate-10:00 | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
TWD-Reuters-6165 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
DKK-CIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
IDR-IDRFIX | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-Treasury Rate-SwapMarker100 | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
SEK-STIBOR-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CZK-Annual Swap Rate-Reference Banks | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
EUR-EONIA-Swap-Index | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
USD-LIBOR-BBA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
USD-TBILL-Secondary Market | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
GBP-LIBOR-ISDA | В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
CNH-HIBOR-TMA | В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку |
NZD-BBR-FRA | В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateIndex
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:floatingRateIndex
Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
Значение | Описание |
---|---|
D | День. |
W | Неделя. |
M | Месяц. |
Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor/fpml:period
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor/sequence[1]/fpml:period
Множитель ставки или график значений множителя ставки, применимые к плавающей ставке. График значений множителя ставки представляется в явном виде как перечень значений множителя ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений множителя ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Множитель ставки может иметь положительное или отрицательное десятичное значение. Данный элемент должен включаться только в случае, если значение множителя ставки не равно 1 (единице) для срока процентного потока.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Спрэд в соответствии с определением ISDA или график значений спрэда, представленные в явном виде как перечень значений спрэда и соответствующих им дат. В случае графика значений спрэда очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
Максимум ставки или график максимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Максимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка сверху. График максимума ставки представляется в явном виде как перечень значений максимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Максимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Максимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]
Покупатель опциона, т.е. покупатель защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:buyer
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]/fpml:buyer
Сторона, осуществившая продажу защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:seller
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]/fpml:seller
Минимум ставки или график минимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. График минимума ставки представляется в явном виде как перечень значений минимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule
Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:initialValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue
График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step
Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate
Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]
Покупатель опциона, т.е. покупатель защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:buyer
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]/fpml:buyer
Сторона, осуществившая продажу защиты в виде максимума или минимума ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:seller
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]/fpml:seller
Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.
Значение | Описание |
---|---|
BUS/252 | Количество рабочих дней в периоде расчета или периоде начисления сложных процентов, в отношении которого осуществляется платеж, делится на 252. |
30/360 | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (f) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (e): Количество дней в Расчетном периоде деленное на 360, расчитывается по следующей формуле: ([360 * (Y2 -Y1 )] + [30 *(M2 - M1 )]+ (D2 - D1 ))/360, где: “Y1” - год, указанный в виде числа, на который выпадает первый день Расчетного периода “Y2” - год, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “M1” - календарный месяц, указанный в виде числа на который выпадает первый день Расчетного периода “M2” - календарный месяц, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “D1” - первый календарный день, указынный в виде числа, Расчетного периода, за исключением 31 числа, в этом случае D1 будет равно 30 и “D2” - календарный день, указынный в виде числа, следующий после заключительного дня Расчетного периода, за исключением 31 числа, и когда D1 больше 29, в этих случаях D2 будет равно 30." |
ACT/ACT.AFB | "Переменная или фиксированная сумма будет рассчитываться в соответствии с базой расчета количества календарных дней ""BASE EXACT/EXACT"", определенной ""Definitions Communes plusieurs Additifs Techniques"", опубликованной Ассоциацией французских банков в сентябре 1994 г.: Фактическое количество дней В Расчетном периоде деленное на 365 (или, если 29 февраля выпадает на Расчетный период, деленное на 366). Если Расчетный период превышает один год, база определяется следующим образом: 1) Число полных лет исчисляется с последней даты периода 2) Оставшееся количество дней делится в соответствии с описаннам правилом. Пример: период с 10/02/94 в 30/06/97 будет рассматриваться как 2 промежутка: 06/30/94 до 30/06/97 = 3 года 10/02/94 в 30/06/94 = 140/365" |
ACT/360 | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (е) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (d): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 360." |
30E/360.ISDA | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (g) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (f). Обращаем внимание, что алгоритм расчета количества календарных дней в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. дает такие же результаты, что и база расчета 30E/360, которая предусмотрена в Определениях МАСД в редакции от 2000 г. См. Введение к Определениям МАСД в редакции от 2006 г. для получения дополнительной информации о таком изменении, где: Количество дней в Расчетном периоде деленное на 360, расчитывается по следующей формуле: ([360 * (Y2 -Y1 )] + [30 *(M2 - M1 )]+ (D2 - D1 ))/360, где: “Y1” - год, указанный в виде числа, на который выпадает первый день Расчетного периода “Y2” - год, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “M1” - календарный месяц, указанный в виде числа на который выпадает первый день Расчетного периода “M2” - календарный месяц, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “D1” - первый календарный день, указынный в виде числа, Расчетного периода, за исключением (i) последнего дня февраля или (ii) 31 числа, в этих случаях D1 будет равно 30 и “D2” - календарный день, указынный в виде числа, следующий после заключительного дня Расчетного периода, за исключением (i) последнего дня февраля, но не заключительного дня по сделке или (ii) 31 числа, в этих случаях D2 будет равно 30." |
ACT/ACT.ICMA | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006, Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (c). Код данной базы расчета применяется к сделкам, зарегистрированным в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. Для сделок в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2000 г. используется код ACT/ACT.ISMA: ""Количество дней начисления/Количество дней в году "", как указано в Правиле № 251 из уставов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков капитала (“ICMA Rule Book”), рассчитывается в соответствии с Правилом № 251 применительно к недолларовым обыкновенным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 года." |
ACT/365L | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (i): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365 (или, если дата окончания Расчетного периода выпадает на високосный год, деленное на 366)." |
ACT/365.FIXED | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (d) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (c): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365." |
ACT/ACT.ISDA | "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (b) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (b). Обращаем внимание, что начиная с FpML 2.0 Recommendation доFpML 3.0 Trial Recommendation код FpML 2.0 'ACT/365.ISDA' изменена на 'ACT/ACT.ISDA': Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365 (или, в случае если Расчетный период или часть Расчетного периода выпадает на високосный год, сумма количества выпаших на високосный год дней, деленное на 366 и количества дней невисокосного года, деленное на 365)" |
ACT/ACT.ISMA | "Переменная / фиксированная сумма будет рассчитываться в соответствии с Правилом 251 законов, подзаконных актов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков ценных бумаг, которые опубликованы в апреле 1999 г., которые применяются к традиционным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 г., как если бы фиксированная / переменная сумма являлась бы процентным купоном такой облигации. Данный код базы расчета количества календарных дней применяется к сделкам, зарегистрированным в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2000 г. Для сделок в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. должен применяться код ACT/ACT.ICMA: ""Количество дней начисления/Количество дней в году "", как указано в Правиле № 251 из уставов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков капитала (“ICMA Rule Book”), рассчитывается в соответствии с Правилом № 251 применительно к недолларовым обыкновенным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 года." |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:dayCountFraction
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:dayCountFraction
Код срока сделки репо.
Значение | Описание |
---|---|
Overnight | Овернайт. |
Term | Срок. |
Open | Открытое. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:duration
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:duration
Маржа, или дисконт, применяемая к сделке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:margin
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:margin
Тип маржи, применяемый по условиям данной сделки.
Значение | Описание |
---|---|
Cash | Денежные средства. |
Instrument | Инструмент. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginType
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:margin/sequence[1]/fpmlext:marginType
Маржа, выраженная как множитель (значение по умолчанию равно 1), применяемая для отражения качества обеспечения. Также называется коэффициентом обеспечения в соответствии с разделом 2, параграфом (z) TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginFactor
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:margin/sequence[1]/fpmlext:marginFactor
Сделка репо состоит из двух транзакций покупки/продажи и обратного выкупа, называемых частями сделки. Данный элемент представляет первую часть сделки, спот транзакцию, т.е. транзакцию, которая будет исполнена в расчетную дату сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg
Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:buyerPartyReference
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference
Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:sellerPartyReference
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference
Дата и денежная сумма, указанные для целей определения расчетов по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]
Дата расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Выбор между указанием суммы и валюты расчетов либо только валюты расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]
Определяет сумму расчетов по сделке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementAmount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[2]/fpml:amount
Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementCurrency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementCurrency
Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral
Выбор между моделями описания активов по номинальной стоимости или по количеству единиц актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]
Если инструментом в транзакции является облигация, то для корректной оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы; определяются в терминах цены, накопленного купонного дохода и номинальной суммы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]
Определяет номинальную сумму обеспечения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[2]/fpml:amount
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]
Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:cleanPrice
Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:accruals
Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:dirtyPrice
Если инструментом в транзакции является фондовый актив (акция или др.) либо иной инструмент, сделки с которым заключаются в лотах, то для определения количества, цены и оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]
Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:numberOfUnits
Цена единицы актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:currency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:amount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[2]/fpml:amount
Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/fpmlext:assetReference
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]
Указывает порядок расчетов (метод поставки). Включает такие значения, как: поставка против платежа, свободно от платежа, т.д.
Значение | Описание |
---|---|
DeliveryVersusPayment | Поставка против платежа. |
FreeOfPayment | Поставка, свободная от платежа. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/rtsrep:deliveryMethod
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryMethod
Плановая дата поставки по соответствующей части договора репо. Заполнение не требуется, если совпадает с датой расчетов по данной части договора репо.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/rtsrep:deliveryDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/rtsrep:deliveryDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Вторая, форвардная, часть сделки репо, т.е. транзакция обратного выкупа.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg
Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]
Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:buyerPartyReference
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference
Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:sellerPartyReference
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference
Дата и денежная сумма, указанные для целей определения расчетов по сделке
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]
Дата расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Выбор между указанием суммы и валюты расчетов либо только валюты расчетов.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]
Определяет сумму расчетов по сделке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementAmount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[2]/fpml:amount
Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementCurrency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementCurrency
Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral
Выбор между моделями описания активов по номинальной стоимости или по количеству единиц актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]
Если инструментом в транзакции является облигация, то для корректной оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы; определяются в терминах цены, накопленного купонного дохода и номинальной суммы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]
Определяет номинальную сумму обеспечения.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:currency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:amount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[2]/fpml:amount
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]
Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:cleanPrice
Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:accruals
Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:dirtyPrice
Если инструментом в транзакции является фондовый актив (акция или др.) либо иной инструмент, сделки с которым заключаются в лотах, то для определения количества, цены и оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]
Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:numberOfUnits
Цена единицы актива.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice
Валюта, в которой номинирована сумма.
Значение | Описание |
---|---|
CUC | CUC |
ISK | ISK |
GTQ | GTQ |
ANG | ANG |
FKP | FKP |
MWK | MWK |
CUP | CUP |
PEN | PEN |
KPW | KPW |
MXV | MXV |
UGX | UGX |
GNF | GNF |
EGP | EGP |
KYD | KYD |
RUB | RUB |
BHD | BHD |
SZL | SZL |
XBA | XBA |
RWF | RWF |
MAD | MAD |
MKD | MKD |
BBD | BBD |
HTG | HTG |
MGA | MGA |
XPD | XPD |
TND | TND |
INR | INR |
GIP | GIP |
BZD | BZD |
COU | COU |
TTD | TTD |
CNY | CNY |
AWG | AWG |
SCR | SCR |
CLP | CLP |
XBB | XBB |
XPF | XPF |
GBP | GBP |
JPY | JPY |
PAB | PAB |
NGN | NGN |
KZT | KZT |
MRO | MRO |
LVL | LVL |
TMT | TMT |
CDF | CDF |
BIF | BIF |
XBD | XBD |
HRK | HRK |
MMK | MMK |
SDG | SDG |
WST | WST |
ZAR | ZAR |
KMF | KMF |
KHR | KHR |
ILS | ILS |
XCD | XCD |
CAD | CAD |
AUD | AUD |
GMD | GMD |
ETB | ETB |
PYG | PYG |
SGD | SGD |
MXN | MXN |
MNT | MNT |
GYD | GYD |
ERN | ERN |
PKR | PKR |
LYD | LYD |
BRL | BRL |
BTN | BTN |
AOA | AOA |
RSD | RSD |
AMD | AMD |
UYI | UYI |
UAH | UAH |
TJS | TJS |
SLL | SLL |
DOP | DOP |
EUR | EUR |
XPT | XPT |
HUF | HUF |
XFU | XFU |
DJF | DJF |
CHE | CHE |
ZMW | ZMW |
MUR | MUR |
HNL | HNL |
JOD | JOD |
STD | STD |
BYR | BYR |
KWD | KWD |
HKD | HKD |
XSU | XSU |
SSP | SSP |
NOK | NOK |
TWD | TWD |
TRY | TRY |
BOB | BOB |
BGN | BGN |
SEK | SEK |
IQD | IQD |
SAR | SAR |
MYR | MYR |
ZWL | ZWL |
XXX | XXX |
SHP | SHP |
IRR | IRR |
VND | VND |
AFN | AFN |
SOS | SOS |
LKR | LKR |
LBP | LBP |
TOP | TOP |
PGK | PGK |
CRC | CRC |
BAM | BAM |
XAG | XAG |
BMD | BMD |
XAF | XAF |
DZD | DZD |
YER | YER |
PLN | PLN |
CVE | CVE |
SRD | SRD |
LRD | LRD |
KES | KES |
ALL | ALL |
CHF | CHF |
KGS | KGS |
NZD | NZD |
BND | BND |
UZS | UZS |
GHS | GHS |
USS | USS |
USD | USD |
XDR | XDR |
NIO | NIO |
LTL | LTL |
BOV | BOV |
IDR | IDR |
XBC | XBC |
CZK | CZK |
XAU | XAU |
VUV | VUV |
SBD | SBD |
OMR | OMR |
GEL | GEL |
XTS | XTS |
RON | RON |
LSL | LSL |
XUA | XUA |
AZN | AZN |
ARS | ARS |
NAD | NAD |
MZN | MZN |
PHP | PHP |
MDL | MDL |
DKK | DKK |
CHW | CHW |
THB | THB |
SYP | SYP |
CLF | CLF |
SVC | SVC |
LAK | LAK |
MVR | MVR |
MOP | MOP |
JMD | JMD |
NPR | NPR |
USN | USN |
COP | COP |
TZS | TZS |
FJD | FJD |
KRW | KRW |
XOF | XOF |
BSD | BSD |
UYU | UYU |
QAR | QAR |
BWP | BWP |
VEF | VEF |
AED | AED |
BDT | BDT |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:currency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[1]/fpml:currency
Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:amount
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[2]/fpml:amount
Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/fpmlext:assetReference
Процентная сумма по сделке репо представляет собой разницу между суммами расчетов на спот и форвардную даты. Это выраженное в числовом виде значение, однако оно не является обязательным к заполнению. Данный элемент не относится к типу 'Money', поскольку неявно выражен в валюте расчетов.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:repoInterest
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[2]/fpmlext:repoInterest
empty
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]
Указывает порядок расчетов (метод поставки). Включает такие значения, как: поставка против платежа, свободно от платежа, т.д.
Значение | Описание |
---|---|
DeliveryVersusPayment | Поставка против платежа. |
FreeOfPayment | Поставка, свободная от платежа. |
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/rtsrep:deliveryMethod
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryMethod
Плановая дата поставки по соответствующей части договора репо. Заполнение не требуется, если совпадает с датой расчетов по данной части договора репо.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/rtsrep:deliveryDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate
Дата, подлежащая корректировке.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/rtsrep:deliveryDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate
Большинство сделок репо заключаются с использованием облигаций и их разновидностей в качестве обеспечения; тем не менее технически возможно заключение сделок репо на фондовые активы при условии корректного проведения переоценки обеспечения в течение жизни сделки репо.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]
Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:description
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:currency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет номинал облигации или конвертируемой облигации.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:parValue
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[3]/fpml:parValue
Фондовый актив (акция), обращающийся на бирже.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity
Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.
minOccurs: 1
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:instrumentId
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:instrumentId
Полное наименование базового актива.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:description
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:description
Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:currency
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:currency
Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:exchangeId
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:exchangeId
Определяет срок сделки.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:term
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/group[RepoTerm.model]/choice[1]/rtsrep:term
Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:term/fpml:periodMultiplier
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/group[RepoTerm.model]/choice[1]/rtsrep:term/sequence[1]/fpml:periodMultiplier
Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).
Значение | Описание |
---|---|
D | День. |
W | Неделя. |
M | Месяц. |
Y | Год. |
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:term/fpml:period
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/group[RepoTerm.model]/choice[1]/rtsrep:term/sequence[1]/fpml:period
Определяет компоненты и ограничения на структуру корзины репо.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition
Определяет компоненты корзины репо.
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents
Определяет ссылку на ценную бумагу - компонент корзины репо.
minOccurs: 1
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents/rtsrep:securityReference
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents/sequence[1]/rtsrep:securityReference
Определяет максимальную долю ценной бумаги в корзине.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents/rtsrep:securityBasketQuota
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents/sequence[1]/rtsrep:securityBasketQuota
Определяет приоритетность использования ценной бумаги в качестве обеспечения. Элемент не включает ранжирование приоритета ценных бумаг.
minOccurs: 0
maxOccurs: 1
XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents/rtsrep:priorityList
XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents/sequence[1]/rtsrep:priorityList