Структура и Правила определения значений полей сообщений Репозитария
Сделка репо

Определение параметров сделки репо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo

XPath (xsd): fpmlext:repo

Описание продукта

Структура, содержащая описания продукта

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo

XPath (xsd): fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]

Первичный класс активов

Определяет наиболее важный основной классификационный вид риска сделки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:primaryAssetClass

XPath (xsd): fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:primaryAssetClass

Тип продукта

Определяет классификационный тип продукта.

Значение Описание
ForeignExchange:Forward Форвард валютный поставочный.
InterestRate:IRSwap:Basis Базисный процентный своп
Equity:Repo:EquityRepo Репо с акциями
InterestRate:IRSwap:FixedFloat Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками
Credit:Swap:SingleName:Cash Расчетный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
Equity:Other:EquitySpot Спот-сделка с акцией
Credit:SwapOption:American Американский кредитный свопцион
Commodity:Swap:Physical:Environmental Поставочный своп на выбросы
InterestRate:IRSwap:Inflation Инфляционный процентный своп.
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleIndex Своп на индекс облигаций
InterestRate:Forward:DebtForward:Basket Форвард на корзину облигаций
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal:AvgPrice Поставочный форвард со средней ценой на недрагоценные металлы
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleIndex Форвард на индекс облигаций
Credit:Swap:SingleName:Physical Поставочный кредитный дефолтный своп на одно обязательство
InterestRate:Option:Swaption:European Европейский свопцион
Commodity:Swap:Physical:Electricity Поставочный своп на электричество
InterestRate:Swap:BondSwap:Basket Своп на корзину облигаций
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier Опцион валютный барьерный.
InterestRate:IRSwap:FixedFixed Процентный своп с фиксированными ставками
InterestRate:IRSwap:FixedFloat Процентный своп с фиксированной и плавающей ставками.
InterestRate:Option:DebtOption:Basket Опцион на корзину облигаций
Commodity:Swaption:European Европейский товарный свопцион
Commodity:Swap:Physical:Gas Поставочный своп на газ
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket Форвард на корзину акций.
Commodity:Swap:Physical:Environment Physically settled environment swap
ForeignExchange:CashSettledOption:American Опцион валютный расчетный американский
InterestRate:CrossCurrency:Basis Базисный процентно-валютный своп.
InterestRate:IRSwap:FixedFixed Процентный своп с фиксированными ставками.
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:Basket Форвард на корзину акций
InterestRate:IRSwap:Inflation Инфляционный процентный своп
Commodity:Option:Cash:American Расчетный товарный опцион американский
InterestRate:IRSwap:OIS Своп на индекс ставок овернайт.
ForeignExchange:NDO Опцион валютный расчетный европейский.
InterestRate:Option:Swaption:Bermuda Бермудский свопцион
ForeignExchange:FXSwap:Cash Сделка валютный своп расчетный
CrossAsset:Repo:BasketRepo Репо с корзиной ценных бумаг
InterestRate:IRSwap:OIS Своп на индекс ставок овернайт
Commodity:Option:Weather:American Американский погодный опцион
ForeignExchange:NDF Форвард валютный расчетный
Commodity:Swaption:American Американский товарный свопцион
InterestRate:Forward:DebtForward:SingleName Форвард на облигацию
ForeignExchange:SimpleExotic:Asian Опцион валютный азиатский
InterestRate:Other:DebtTerm Срочная сделка с облигацией
Commodity:Option:Cash:Asian Расчетный товарный опцион азиатский
Commodity:Forward:Cash Расчетный форвард на товарный актив
Commodity:SpotFwd:Physical:Metal Поставочный форвард на недрагоценные металлы
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket Своп на корзину акций
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket Опцион на корзину акций.
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Опцион на акцию
ForeignExchange:Term Конверсионная сделка с отсрочкой исполнения (не ПФИ)
Commodity:Option:Physical:American Поставочный товарный опцион американский
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Форвард на индекс акций.
Credit:SwapOption:Bermuda Бермудский кредитный свопцион
Commodity:Option:Weather:European Европейский погодный опцион
ForeignExchange:VanillaOption:Bermuda Опцион валютный поставочный бермудский
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Своп на акцию
Equity:Other:EquityTerm Срочная сделка с акцией
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed Процентно-валютный своп с фиксированными ставками.
InterestRate:IRSwap:Basis Базисный процентный своп.
Commodity:Swap:Physical:Oil Поставочный своп на нефть
ForeignExchange:Spot Конверсионная сделка спот.
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками.
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Своп на индекс акций
Credit:Swap:Index:Cash Индексный кредитный дефолтный своп
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Опцион на индекс акций.
InterestRate:Option:Swaption:American Американский свопцион
Commodity:Option:Cash:European Расчетный товарный опцион европейский
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:American Опцион валютный бинарный американский
InterestRate:Repo:BondRepo Репо с облигациями
ForeignExchange:SimpleExotic:BarrierAsian Опцион валютный азиатский барьерный
InterestRate:CapFloor:Cap Сделка фиксации максимальной процентной ставки (сделка кэп)
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:European Опцион валютный бинарный европейский
ForeignExchange:Spot Конверсионная сделка спот
InterestRate:CapFloor:Collar Сделка фиксации максимальной и минимальной процентной ставки (сделка коллар)
InterestRate:CrossCurrency:Basis Базисный процентно-валютный своп
Credit:SwapOption:European Европейский кредитный свопцион
InterestRate:CrossCurrency:FixedFloat Процентно-валютный своп с фиксированной и плавающей ставками
Commodity:Swap:Physical:Coal Поставочный своп на уголь
ForeignExchange:SimpleExotic:Digital:Bermuda Опцион валютный бинарный бермудский
InterestRate:CrossCurrency:FixedFixed Процентно-валютный своп с фиксированными ставками
InterestRate:CapFloor:Straddle Сделка стрэддл максимальной и минимальной процентных ставок
Credit:Swap:MultipleName:Physical Поставочный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
ForeignExchange:FXSwap Сделка валютный своп поставочный
InterestRate:Option:DebtOption:SingleIndex Опцион на индекс облигаций
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion Поставочный форвард на драгоценные металлы
Equity:Other:Term Equity term transaction
InterestRate:Other:DebtSpot Спот-сделка с облигацией
Equity:Other:Spot Equity spot transaction
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Форвард на акцию.
ForeignExchange:FXSwap:NonDerivative Сделка валютный своп поставочный (не ПФИ)
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Опцион на индекс акций
Credit:Swap:MultipleName:Cash Расчетный кредитный дефолтный своп на корзину обязательств
InterestRate:FRA Соглашение о будущей процентной ставке.
Other Иной инструмент
ForeignExchange:Forward Форвард валютный поставочный
ForeignExchange:SimpleExotic:Barrier Опцион валютный барьерный
InterestRate:CapFloor:Floor Сделка фиксации минимальной процентной ставки (сделка флор)
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Форвард на индекс акций
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:Basket Опцион на корзину акций
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Своп на акцию
Commodity:Option:Physical:European Поставочный товарный опцион европейский
ForeignExchange:NDO Опцион валютный расчетный европейский
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:Basket Своп на корзину акций
InterestRate:Option:DebtOption:SingleName Опцион на облигацию
Equity:Swap:PriceReturnBasicPerformance:SingleIndex Своп на индекс акций
Equity:Option:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Опцион на акцию.
Equity:Forward:PriceReturnBasicPerformance:SingleName Форвард на акцию
Commodity:SpotFwd:Physical:Bullion:AvgPrice Поставочный форвард со средней ценой на драгоценные металлы
InterestRate:Swap:BondSwap:SingleName Своп на облигацию
ForeignExchange:VanillaOption:European Опцион валютный поставочный европейский
Commodity:Swap:Cash:Weather Расчетный погодный своп
Commodity:SpotFwd:Physical:Other Поставочный форвард на товарный актив
Commodity:Swap:Cash Расчетный товарный своп
ForeignExchange:VanillaOption:American Опцион валютный поставочный американский
InterestRate:FRA Соглашение о будущей процентной ставке
ForeignExchange:NDF Форвард валютный расчетный.
ForeignExchange:CashSettledOption:Bermuda Опцион валютный расчетный бермудский
Other:ContractForDifference Контракт на разницу
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:productType

XPath (xsd): fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productType

Код классификации ПФИ

Ссылка на идентификатор продукта (инструмента). Данный идентификатор описывает ключевые экономические характеристики типа сделки, за исключением таких параметров, как размер (номинальная стоимость, количество, число единиц) и цена (ставка, страйк и т.п.), которые определяются индивидуально для каждой сделки. Данный элемент может содержать идентификаторы типа "UPI" (universal product identifier, универсальный идентификатор продукта), требуемые определенными нормативными правилами отчетности регуляторов. Данный элемент также может быть использован для хранения идентификаторов стандартных или шаблонных продуктов, используемых некоторыми торговыми системами.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:productId

XPath (xsd): fpmlext:repo/group[Product.model]/sequence[1]/fpml:productId

Выбор процентной ставки

Выбор между определением значения или графика фиксированной процентной ставки и плавающей процентной ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]

Фиксированная процентная ставка

Репо с фиксированной ставкой. Обычно ставка фиксируется на срок сделки репо, однако может быть изменена событием жизненного цикла (изменение ставки), за исключением сделок Buy SellBack.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule

Начальное значение

Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:initialValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue

Шаг изменений

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:step

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step

Очередная дата

Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate

Очередное значение

Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:fixedRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:fixedRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue

Расчет плавающей ставки

Индекс и срок плавающей ставки, а также значение спрэда к ней. Используется для сделок репо с плавающей ставкой. Большинство сделок с плавающей ставкой в Европе базируется на индексе EONIA.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation

Индекс плавающей ставки

Определяет индекс плавающей ставки.

Значение Описание
HKD-HIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
TRY-TRYIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SGD-SIBOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-EONIA-AVERAGE В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-BMA Municipal Swap Index В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-LIBOR-BBA-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SEK-STIBOR-SIDE В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
IDR-SOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SGD-SOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
GBP-WMBA-SONIA-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-OIS-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-EONIA-OIS-10:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
ZAR-PRIME-AVERAGE В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CNY-CNREPOFIX=CFXS-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-Annual Swap Rate-3 Month-SwapMarker В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
ZAR-JIBAR-SAFEX В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-SIBOR-SIBO В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CNY-SHIBOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку..
INR-MIFOR В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-Prime-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-LIBOR-LIBO В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-OIS-11:00-LON-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
TWD-TWCPBA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
HKD-HIBOR-HKAB В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
ISK-REIBOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-TIBOR-ZTIBOR В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-Annual Swap Rate-11:00 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
PLZ-WIBOR-Reference Banks В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SAR-SRIOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-SIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CHF-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
DKK-CIBOR-DKNA13 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
ZAR-DEPOSIT-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-LIBOR-BBA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-TIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
IDR-SOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
RUB-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
IDR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-Annual Swap Rate-11:00-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-TIBOR-ISDC В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SEK-SIOR-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CL-CLICP-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-TBILL-ISDD В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-ISDA-Swap Rate-10:00 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CZK-PRIBOR-PRBO В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-OIS-3:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
AUD-BBR-BBSW-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-CMS-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
AUD-AONIA-OIS-COMPOUND-SwapMarker В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
IDR-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
NZD-BBR-BID В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
KRW-CD-3220 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
GBP-Semi-Annual Swap Rate В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
AUD-LIBOR-BBA-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
TRY-Annual Swap Rate-11:15-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
TWD-Reference Dealers В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
PLN-WIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
AUD-BBR-AUBBSW В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-Prime-H.15 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
AUD-AONIA-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
RUB-MOSPRIME-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-11:00 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-TSR-Reuters-10:00 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-LIBOR-BBA-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
THB-SOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-OIS-3:00-NY-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
GBP USD-Basis Swaps-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
NOK-NIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-Federal Funds-Reference Dealers В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SEK-STIBOR-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SGD-SOR-VWAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SKK-BRIBOR-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SKK-BRIBOR-NBSK07 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CAD-BA-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
GRD-ATHIMID-Reference Banks В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-OIS-11:00-NY-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-TIBOR-TIBM (All Banks) В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-BBSF-Bloomberg-15:00 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
TRY-TRYIBOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-LIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-ISDAFIX3-Swap Rate-3:00 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-Treasury Rate-ICAP BrokerTec В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-ISDA-Swap Rate В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
NZD-BBR-ISDC В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
AED-EBOR-Reuters В соответствии с дополнением № 17 к Определениям МАСД в редакции от 2006 г. (опубликованы 15 октября 2009 г.).
CHF USD-Basis Swaps-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-BA-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-FFCB-DISCO В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CAD-LIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-CMT-T7052 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
HKD-ISDA-Swap Rate-11:00 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
TWD-Telerate-6165 В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-4:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-Annual Swap Rate-3 Month В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
IDR-SOR-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-Treasury Rate-T19901 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
ISK-REIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-TIBOR-TIBM (5 Banks) В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
GBP-LIBOR-BBA-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-TSR-Telerate-15:00 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
RON-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
GBP-Semi-Annual Swap Rate-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-COF11-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
KRW-CD-KSDA-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-TIBOR-TIBM (All Banks)-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-EONIA-OIS-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
RUB-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
INR-CMT В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CNY-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
NZD-BBR-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-ISDA-LIBOR Swap Rate-11:00 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-CMT-T7051 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
DKK-CITA-DKNA14-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
ZAR-PRIME-AVERAGE-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-S&P Index-High Grade В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
GRD-ATHIBOR-Reference Banks В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-TIBOR-17097 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-CMS-Reference Banks-ICAP SwapPX В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
NOK-NIBOR-NIBR В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-LIBOR-ISDA В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-ISDA-EURIBOR Swap Rate-12:00 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
NFEA SWAP Rate ставка Национальной Валютной Ассоциации NFEA SWAP Rate
PLZ-WIBOR-WIBO В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CAD-BA-CDOR В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CHF-ISDAFIX-Swap Rate В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-TMM-CDC-COMPOUND В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
MXN-TIIE-Banxico-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
INR-MIBOR-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-TEC10-CNO-SwapMarker В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-BBSF-Bloomberg-10:00 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
THB-THBFIX-Reuters В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CNH-HIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-Federal Funds-H.15 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-LIBOR-FRASETT В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-TSR-Reuters-15:00 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-TEC5-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
Other Прочее
USD-ISDA-Swap Rate-3:00 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
GBP-ISDA-Swap Rate В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
GBP-LIBOR-BBA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CZK-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-EURIBOR-Act/365 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-COF11-FHLBSF В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CHF-LIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
DKK-CIBOR-DKNA13-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
AUD-BBR-BBSW В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
INR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-Annual Swap Rate-10:00-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
RUB-MOSPRIME-NFEA В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-CD-Reference Dealers В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
GRD-ATHIBOR-ATHIBOR В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CAD-BA-CDOR-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
VND-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
INR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-REPO-CORRA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
DKK-CIBOR2-DKNA13 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
INR-MIOIS В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
PHP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-TIBOR-TIBM (10 Banks) В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR USD-Basis Swaps-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SGD-SOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
HKD-ISDA-Swap Rate-4:00 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY USD-Basis Swaps-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-TEC5-CNO В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-TBILL-H.15-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-SIFMA Municipal Swap Index В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-TAM-CDC В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SGD-SOR-VWAP-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-Annual Swap Rate-10:00 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-COF11-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-LIBOR-BBA-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-EONIA-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-LIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
MXN-TIIE-Banxico-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-EURONIA-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-BA-Reference Dealers В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
ZAR-JIBAR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
MYR-KLIBOR-BNM В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
HUF-BUBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CAD-CORRA-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
THB-SOR-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-CP-Reference Dealers В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
AUD-Semi-annual Swap Rate-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-Treasury Rate-T500 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SGD-SIBOR-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
THB-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-TEC10-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CZK-PRIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
GBP-LIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
THB-THBFIX-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
BRL-CDI Ссылка на Однодневную бразильскую межбанковскую ставку по депозитам в годовом исчислении, известную как среднее (Media) DI-OVER-EXTRA Grupo, публикуемая CETIP (Camara de Custodia e Liquidacao).
AUD-Swap Rate-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
AUD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-Federal Funds-H.15-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
PLN-POLONIA-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SGD-SONAR-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
THB-SOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-LIBOR-BBA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SGD-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CHF-TOIS-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CHF-LIBOR-BBA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-Treasury Rate-SwapMarker99 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
AUD-BBR-BBSY (BID) В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
INR-Semi-Annual Swap Rate-11:30-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
GRD-ATHIBOR-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
HKD-HIBOR-HKAB-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
NOK-NIBOR-NIBR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CAD-BA-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-ISDA-Swap Rate В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-Annual Swap Rate-11:00-SwapMarker В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-TONA-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SEK-Annual Swap Rate-SESWFI В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
MXN-TIIE-Banxico В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-TSR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
INR-INBMK-REUTERS В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-TIBOR-17096 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-TIBOR-TIBM-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SEK-Annual Swap Rate В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
ZAR-DEPOSIT-SAFEX В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CHF-LIBOR-ISDA В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-CP-H.15 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-Annual Swap Rate-10:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SKK-BRIBOR-BRBO В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-TEC5-CNO-SwapMarker В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CHF-Annual Swap Rate В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SGD-SIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-OIS-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
HKD-HIBOR-ISDC В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CHF-LIBOR-BBA-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-TEC10-CNO В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-CMS-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-ISDA-LIBOR Swap Rate-10:00 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SGD-SOR-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CHF-OIS-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-Annual Swap Rate-10:00-SwapMarker В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-BA-ISDD В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
GRD-ATHIMID-Reuters В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CAD-TBILL-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
THB-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
INR-MITOR-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-CMS-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-ISDAFIX3-Swap Rate В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
HUF-BUBOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-MUTANCALL-TONAR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
AUD-LIBOR-BBA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
NZD-Swap Rate-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
RON-RBOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SAR-SRIOR-SUAA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-CD-H.15 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-TBILL-H.15 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-EURIBOR-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
INR-BMK В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SKK-BRIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
PLN-WIBOR-WIBO В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-LIBOR-BBA-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
ILS-TELBOR01-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-LIBOR-ISDA В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
NZD-BBR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CNY-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
AUD-BBR-ISDC В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
MYR-KLIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
IDR-IDMA-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-BA-H.15 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-LIBOR-BBA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
AUD-LIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-EONIA-OIS-10:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
PHP-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-Annual Swap Rate-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-EONIA-OIS-COMPOUND-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-TBILL-Telerate В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
ILS-TELBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-TBILL-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
HKD-HONIX-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
VND-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SGD-Semi-Annual Swap Rate-11:00-BGCANTOR В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
GBP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
JPY-ISDA-Swap Rate-15:00 В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
EUR-EURIBOR-Act/365-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
HKD-HIBOR-HIBOR= В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
IDR-SBI-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
RON-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-LIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
HKD-HIBOR-HIBOR-Bloomberg В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-EURIBOR-Reuters В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-EURIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
GBP-SONIA-OIS-11:00-ICAP В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
CAD-LIBOR-BBA-SwapMarker В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
JPY-TSR-Telerate-10:00 В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
TWD-Reuters-6165 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
DKK-CIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
IDR-IDRFIX В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-Treasury Rate-SwapMarker100 В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
SEK-STIBOR-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CZK-Annual Swap Rate-Reference Banks В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
EUR-EONIA-Swap-Index В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
USD-LIBOR-BBA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
USD-TBILL-Secondary Market В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
GBP-LIBOR-ISDA В соответствии с Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
CNH-HIBOR-TMA В соответствии с Определениями МАСД от 2006 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку
NZD-BBR-FRA В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г., Разделом 7.1 Опционы на процентную ставку, включая изменения и дополнения на дату, на которую стороны заключают соответствующую сделку.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateIndex

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:floatingRateIndex

Период плавающей ставки

Установленный ISDA срок погашения (ISDA Designated Maturity), то есть срок процентного периода плавающей ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor

Мультипликатор периода

Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor/fpml:periodMultiplier

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor/sequence[1]/fpml:periodMultiplier

Тип временного периода

Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).

Значение Описание
D День.
W Неделя.
M Месяц.
Y Год.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:indexTenor/fpml:period

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/group[FloatingRateIndex.model]/sequence[1]/fpml:indexTenor/sequence[1]/fpml:period

График множителя плавающей ставки

Множитель ставки или график значений множителя ставки, применимые к плавающей ставке. График значений множителя ставки представляется в явном виде как перечень значений множителя ставки и соответствующих им дат. В случае графика значений множителя ставки очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Множитель ставки может иметь положительное или отрицательное десятичное значение. Данный элемент должен включаться только в случае, если значение множителя ставки не равно 1 (единице) для срока процентного потока.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule

Начальное значение

Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:initialValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue

Шаг изменений

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step

Очередная дата

Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step/fpml:stepDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate

Очередное значение

Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/fpml:step/fpml:stepValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floatingRateMultiplierSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue

График спрэда плавающей ставки

Спрэд в соответствии с определением ISDA или график значений спрэда, представленные в явном виде как перечень значений спрэда и соответствующих им дат. В случае графика значений спрэда очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Спрэд является ставкой в процентах годовых и представляется в виде десятичной дроби. Для целей определения суммы в расчетном периоде, если спрэд имеет положительное значение, он добавляется к значению плавающей ставки, а если спрэд имеет отрицательное значение, он вычитается из значения плавающей ставки. Положительный спрэд в размере 10 базисных пунктов (0,1%) представляется как 0,001.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule

Начальное значение

Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:initialValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue

Шаг изменений

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step

Очередная дата

Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step/fpml:stepDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate

Очередное значение

Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:spreadSchedule/fpml:step/fpml:stepValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:spreadSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue

График максимума ставки

Максимум ставки или график максимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Максимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка сверху. График максимума ставки представляется в явном виде как перечень значений максимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Максимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Максимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule

Начальное значение

Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:initialValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue

Шаг изменений

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step

Очередная дата

Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate

Очередное значение

Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue

Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]

Покупатель максимума / минимума ставки

Покупатель опциона, т.е. покупатель защиты в виде максимума или минимума ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:buyer

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]/fpml:buyer

Продавец максимума / минимума ставки

Сторона, осуществившая продажу защиты в виде максимума или минимума ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:capRateSchedule/fpml:seller

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:capRateSchedule/sequence[2]/fpml:seller

График минимума ставки

Минимум ставки или график минимума ставки, применяемые к плавающей ставке, если предусмотрены условиями сделки. Минимум ставки (страйк) требуется только в случае, когда плавающая ставка по процентному потоку в свопе ограничивается определенным уровнем страйка снизу. График минимума ставки представляется в явном виде как перечень значений минимума ставки и соответствующих им дат, и в этом случае очередные даты могут корректироваться в соответствии с любым правилом корректировки, указанным в calculationPeriodDatesAdjustments. Минимум ставки исключает использование спрэда и является ставкой в процентах годовых, выраженной в виде десятичной дроби. Минимум ставки в размере 5% представляется как 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule

Начальное значение

Значение начальной ставки или суммы в зависимости от применения. Начальная ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:initialValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:initialValue

Шаг изменений

График пар соответствующих очередных дат и значений. На каждую очередную дату связанное с ней очередное значение становится действующим. Список шагов с изменениями может быть построен в документе в порядке увеличения очередной даты. Документ FpML, содержащий неотсортированный список шагов изменений, тем не менее, расценивается как соответствующий установленным правилам.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step

Очередная дата

Дата, с которой связанное с ней значение stepValue становится действующим. Эта дата может корректироваться в соответствии с конвенцией определения рабочего дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step/fpml:stepDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[1]/fpml:stepDate

Очередное значение

Значение ставки или суммы, которое становится действующим со связанной с ним даты в stepDate. Ставка в размере 5% представляется значением 0,05.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:step/fpml:stepValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[1]/fpml:step/sequence[2]/fpml:stepValue

Описание покупателя и продавца максимума / минимума ставки

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]

Покупатель максимума / минимума ставки

Покупатель опциона, т.е. покупатель защиты в виде максимума или минимума ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:buyer

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]/fpml:buyer

Продавец максимума / минимума ставки

Сторона, осуществившая продажу защиты в виде максимума или минимума ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:floatingRateCalculation/fpml:floorRateSchedule/fpml:seller

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/choice[1]/fpmlext:floatingRateCalculation/sequence[1]/fpml:floorRateSchedule/sequence[2]/fpml:seller

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде

Коэффициент для расчета дней в процентном периоде.

Значение Описание
BUS/252 Количество рабочих дней в периоде расчета или периоде начисления сложных процентов, в отношении которого осуществляется платеж, делится на 252.
30/360 "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (f) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (e): Количество дней в Расчетном периоде деленное на 360, расчитывается по следующей формуле: ([360 * (Y2 -Y1 )] + [30 *(M2 - M1 )]+ (D2 - D1 ))/360, где: “Y1” - год, указанный в виде числа, на который выпадает первый день Расчетного периода “Y2” - год, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “M1” - календарный месяц, указанный в виде числа на который выпадает первый день Расчетного периода “M2” - календарный месяц, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “D1” - первый календарный день, указынный в виде числа, Расчетного периода, за исключением 31 числа, в этом случае D1 будет равно 30 и “D2” - календарный день, указынный в виде числа, следующий после заключительного дня Расчетного периода, за исключением 31 числа, и когда D1 больше 29, в этих случаях D2 будет равно 30."
ACT/ACT.AFB "Переменная или фиксированная сумма будет рассчитываться в соответствии с базой расчета количества календарных дней ""BASE EXACT/EXACT"", определенной ""Definitions Communes plusieurs Additifs Techniques"", опубликованной Ассоциацией французских банков в сентябре 1994 г.: Фактическое количество дней В Расчетном периоде деленное на 365 (или, если 29 февраля выпадает на Расчетный период, деленное на 366). Если Расчетный период превышает один год, база определяется следующим образом: 1) Число полных лет исчисляется с последней даты периода 2) Оставшееся количество дней делится в соответствии с описаннам правилом. Пример: период с 10/02/94 в 30/06/97 будет рассматриваться как 2 промежутка: 06/30/94 до 30/06/97 = 3 года 10/02/94 в 30/06/94 = 140/365"
ACT/360 "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (е) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (d): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 360."
30E/360.ISDA "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (g) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (f). Обращаем внимание, что алгоритм расчета количества календарных дней в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. дает такие же результаты, что и база расчета 30E/360, которая предусмотрена в Определениях МАСД в редакции от 2000 г. См. Введение к Определениям МАСД в редакции от 2006 г. для получения дополнительной информации о таком изменении, где: Количество дней в Расчетном периоде деленное на 360, расчитывается по следующей формуле: ([360 * (Y2 -Y1 )] + [30 *(M2 - M1 )]+ (D2 - D1 ))/360, где: “Y1” - год, указанный в виде числа, на который выпадает первый день Расчетного периода “Y2” - год, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “M1” - календарный месяц, указанный в виде числа на который выпадает первый день Расчетного периода “M2” - календарный месяц, указанный в виде числа, на который выпадает день следующий после заключительного дня Расчетного периода “D1” - первый календарный день, указынный в виде числа, Расчетного периода, за исключением (i) последнего дня февраля или (ii) 31 числа, в этих случаях D1 будет равно 30 и “D2” - календарный день, указынный в виде числа, следующий после заключительного дня Расчетного периода, за исключением (i) последнего дня февраля, но не заключительного дня по сделке или (ii) 31 числа, в этих случаях D2 будет равно 30."
ACT/ACT.ICMA "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006, Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (c). Код данной базы расчета применяется к сделкам, зарегистрированным в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. Для сделок в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2000 г. используется код ACT/ACT.ISMA: ""Количество дней начисления/Количество дней в году "", как указано в Правиле № 251 из уставов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков капитала (“ICMA Rule Book”), рассчитывается в соответствии с Правилом № 251 применительно к недолларовым обыкновенным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 года."
ACT/365L "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (i): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365 (или, если дата окончания Расчетного периода выпадает на високосный год, деленное на 366)."
ACT/365.FIXED "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (d) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (c): Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365."
ACT/ACT.ISDA "В соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г., Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (b) или Приложением к Определениям МАСД в редакции от 2000 г. (Версия от июня 2000 г.), Разделом 4.16. База расчета количества календарных дней, п. (b). Обращаем внимание, что начиная с FpML 2.0 Recommendation доFpML 3.0 Trial Recommendation код FpML 2.0 'ACT/365.ISDA' изменена на 'ACT/ACT.ISDA': Фактическое количество дней в Расчетном периоде деленное на 365 (или, в случае если Расчетный период или часть Расчетного периода выпадает на високосный год, сумма количества выпаших на високосный год дней, деленное на 366 и количества дней невисокосного года, деленное на 365)"
ACT/ACT.ISMA "Переменная / фиксированная сумма будет рассчитываться в соответствии с Правилом 251 законов, подзаконных актов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков ценных бумаг, которые опубликованы в апреле 1999 г., которые применяются к традиционным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 г., как если бы фиксированная / переменная сумма являлась бы процентным купоном такой облигации. Данный код базы расчета количества календарных дней применяется к сделкам, зарегистрированным в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2000 г. Для сделок в соответствии с Определениями МАСД в редакции от 2006 г. должен применяться код ACT/ACT.ICMA: ""Количество дней начисления/Количество дней в году "", как указано в Правиле № 251 из уставов, правил и рекомендаций Международной ассоциации рынков капитала (“ICMA Rule Book”), рассчитывается в соответствии с Правилом № 251 применительно к недолларовым обыкновенным и конвертируемым облигациям, выпущенным после 31 декабря 1998 года."
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:dayCountFraction

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:dayCountFraction

Тип срока репо

Код срока сделки репо.

Значение Описание
Overnight Овернайт.
Term Срок.
Open Открытое.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:duration

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:duration

Коэффициент обеспечения

Маржа, или дисконт, применяемая к сделке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:margin

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:margin

Тип маржи

Тип маржи, применяемый по условиям данной сделки.

Значение Описание
Cash Денежные средства.
Instrument Инструмент.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginType

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:margin/sequence[1]/fpmlext:marginType

Коэффициент обеспечения

Маржа, выраженная как множитель (значение по умолчанию равно 1), применяемая для отражения качества обеспечения. Также называется коэффициентом обеспечения в соответствии с разделом 2, параграфом (z) TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:margin/fpmlext:marginFactor

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:margin/sequence[1]/fpmlext:marginFactor

Первая часть сделки репо

Сделка репо состоит из двух транзакций покупки/продажи и обратного выкупа, называемых частями сделки. Данный элемент представляет первую часть сделки, спот транзакцию, т.е. транзакцию, которая будет исполнена в расчетную дату сделки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg

Описание покупателя и продавца

Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]

Сторона-покупатель инструмента

Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:buyerPartyReference

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference

Сторона-продавец инструмента

Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:sellerPartyReference

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference

Определение параметров расчетов

Дата и денежная сумма, указанные для целей определения расчетов по сделке

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]

Дата расчетов

Дата расчетов.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate

Дата

Дата, подлежащая корректировке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:settlementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate

Выбор суммы и валюты расчетов

Выбор между указанием суммы и валюты расчетов либо только валюты расчетов.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]

Сумма расчетов

Определяет сумму расчетов по сделке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementAmount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementAmount/fpml:currency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[1]/fpml:currency

Сумма

Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementAmount/fpml:amount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[2]/fpml:amount

Валюта расчетов

Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpml:settlementCurrency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementCurrency

Обеспечение

Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral

Выбор модели описания актива

Выбор между моделями описания активов по номинальной стоимости или по количеству единиц актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]

По номиналу актива

Если инструментом в транзакции является облигация, то для корректной оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы; определяются в терминах цены, накопленного купонного дохода и номинальной суммы.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]

Номинальная сумма обеспечения

Определяет номинальную сумму обеспечения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:currency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[1]/fpml:currency

Сумма

Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:amount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[2]/fpml:amount

Цена обеспечения

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]

Чистая цена облигации

Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:cleanPrice

Накопленный купонный доход

Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:accruals

Грязная цена облигации

Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:dirtyPrice

По цене лота актива

Если инструментом в транзакции является фондовый актив (акция или др.) либо иной инструмент, сделки с которым заключаются в лотах, то для определения количества, цены и оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]

Количество единиц актива

Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:numberOfUnits

Цена единицы актива

Цена единицы актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:currency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[1]/fpml:currency

Сумма

Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:amount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[2]/fpml:amount

Ссылка на актив

Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/fpmlext:assetReference

Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]

Порядок расчетов

Указывает порядок расчетов (метод поставки). Включает такие значения, как: поставка против платежа, свободно от платежа, т.д.

Значение Описание
DeliveryVersusPayment Поставка против платежа.
FreeOfPayment Поставка, свободная от платежа.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/rtsrep:deliveryMethod

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryMethod

Дата поставки

Плановая дата поставки по соответствующей части договора репо. Заполнение не требуется, если совпадает с датой расчетов по данной части договора репо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/rtsrep:deliveryDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate

Дата

Дата, подлежащая корректировке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/rtsrep:deliveryDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:spotLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate

Вторая часть сделки репо

Вторая, форвардная, часть сделки репо, т.е. транзакция обратного выкупа.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg

Описание покупателя и продавца

Структура содержит описание покупателя и продавца по сделке

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]

Сторона-покупатель инструмента

Ссылка на участника, который осуществляет покупку инструмента, то есть указанный участник платит за этот инструмент и получает права, определяемые им (инструментом). См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (b). В случае соглашения о форвардной процентной ставке (FRA) покупателем является плательщик фиксированной ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:buyerPartyReference

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:buyerPartyReference

Сторона-продавец инструмента

Ссылка на участника, который осуществляет продажу инструмента ("выписывает" инструмент), то есть указанный участник предоставляет права, определяемые этим инструментом, а в ответ получает за это плату. См. 2000 ISDA definitions Article 11.1 (a). В случае соглашения о будущей процентной ставке (FRA) продавцом инструмента является плательщик плавающей процентной ставки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:sellerPartyReference

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[BuyerSeller.model]/sequence[1]/fpml:sellerPartyReference

Определение параметров расчетов

Дата и денежная сумма, указанные для целей определения расчетов по сделке

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]

Дата расчетов

Дата расчетов.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate

Дата

Дата, подлежащая корректировке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:settlementDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/fpmlext:settlementDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate

Выбор суммы и валюты расчетов

Выбор между указанием суммы и валюты расчетов либо только валюты расчетов.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]

Сумма расчетов

Определяет сумму расчетов по сделке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementAmount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementAmount/fpml:currency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[1]/fpml:currency

Сумма

Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementAmount/fpml:amount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementAmount/sequence[2]/fpml:amount

Валюта расчетов

Валюта расчетов, используемая в тех случаях, когда сумма расчетов не может быть определена заранее.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpml:settlementCurrency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/group[Settlement.model]/sequence[1]/group[SettlementAmountOrCurrency.model]/choice[1]/fpml:settlementCurrency

Обеспечение

Оценка обеспечения используется для указания параметров количества и цены активов, требуемых для определения, что сделка репо была заключена по справедливой стоимости, когда стоимость обеспечения соответствует денежной сумме сделки репо. Элемент, описывающий обеспечение, определен здесь как необязательный, но с возможностью многократного заполнения, поскольку возможно заключение сделки репо "Multi" с множественным перечнем инструментов либо сделок "Cash Borrow/Loan" и трехстороннего репо (“TriPartyRepo”) без указания обеспечения. Однако в общем случае обеспечение должно быть указано.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral

Выбор модели описания актива

Выбор между моделями описания активов по номинальной стоимости или по количеству единиц актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]

По номиналу актива

Если инструментом в транзакции является облигация, то для корректной оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы; определяются в терминах цены, накопленного купонного дохода и номинальной суммы.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]

Номинальная сумма обеспечения

Определяет номинальную сумму обеспечения.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:currency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[1]/fpml:currency

Сумма

Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:nominalAmount/fpml:amount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/fpmlext:nominalAmount/sequence[2]/fpml:amount

Цена обеспечения

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]

Чистая цена облигации

Чистая цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:cleanPrice

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:cleanPrice

Накопленный купонный доход

Накопленный купонный доход; сумма чистой цены облигации и накопленного купонного дохода составляет грязную цену облигации; все цены выражены в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:accruals

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:accruals

Грязная цена облигации

Грязная цена облигации, выраженная в процентных пунктах; начальная цена облигации соответствует 100.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:dirtyPrice

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[BondCollateral.model]/sequence[1]/group[BondPriceAndYield.model]/sequence[1]/fpmlext:dirtyPrice

По цене лота актива

Если инструментом в транзакции является фондовый актив (акция или др.) либо иной инструмент, сделки с которым заключаются в лотах, то для определения количества, цены и оценки стоимости инструмента используются элементы данной группы.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]

Количество единиц актива

Количество единиц (штук) актива (для индекса или ценных бумаг).

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:numberOfUnits

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:numberOfUnits

Цена единицы актива

Цена единицы актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice

Валюта суммы

Валюта, в которой номинирована сумма.

Значение Описание
CUC CUC
ISK ISK
GTQ GTQ
ANG ANG
FKP FKP
MWK MWK
CUP CUP
PEN PEN
KPW KPW
MXV MXV
UGX UGX
GNF GNF
EGP EGP
KYD KYD
RUB RUB
BHD BHD
SZL SZL
XBA XBA
RWF RWF
MAD MAD
MKD MKD
BBD BBD
HTG HTG
MGA MGA
XPD XPD
TND TND
INR INR
GIP GIP
BZD BZD
COU COU
TTD TTD
CNY CNY
AWG AWG
SCR SCR
CLP CLP
XBB XBB
XPF XPF
GBP GBP
JPY JPY
PAB PAB
NGN NGN
KZT KZT
MRO MRO
LVL LVL
TMT TMT
CDF CDF
BIF BIF
XBD XBD
HRK HRK
MMK MMK
SDG SDG
WST WST
ZAR ZAR
KMF KMF
KHR KHR
ILS ILS
XCD XCD
CAD CAD
AUD AUD
GMD GMD
ETB ETB
PYG PYG
SGD SGD
MXN MXN
MNT MNT
GYD GYD
ERN ERN
PKR PKR
LYD LYD
BRL BRL
BTN BTN
AOA AOA
RSD RSD
AMD AMD
UYI UYI
UAH UAH
TJS TJS
SLL SLL
DOP DOP
EUR EUR
XPT XPT
HUF HUF
XFU XFU
DJF DJF
CHE CHE
ZMW ZMW
MUR MUR
HNL HNL
JOD JOD
STD STD
BYR BYR
KWD KWD
HKD HKD
XSU XSU
SSP SSP
NOK NOK
TWD TWD
TRY TRY
BOB BOB
BGN BGN
SEK SEK
IQD IQD
SAR SAR
MYR MYR
ZWL ZWL
XXX XXX
SHP SHP
IRR IRR
VND VND
AFN AFN
SOS SOS
LKR LKR
LBP LBP
TOP TOP
PGK PGK
CRC CRC
BAM BAM
XAG XAG
BMD BMD
XAF XAF
DZD DZD
YER YER
PLN PLN
CVE CVE
SRD SRD
LRD LRD
KES KES
ALL ALL
CHF CHF
KGS KGS
NZD NZD
BND BND
UZS UZS
GHS GHS
USS USS
USD USD
XDR XDR
NIO NIO
LTL LTL
BOV BOV
IDR IDR
XBC XBC
CZK CZK
XAU XAU
VUV VUV
SBD SBD
OMR OMR
GEL GEL
XTS XTS
RON RON
LSL LSL
XUA XUA
AZN AZN
ARS ARS
NAD NAD
MZN MZN
PHP PHP
MDL MDL
DKK DKK
CHW CHW
THB THB
SYP SYP
CLF CLF
SVC SVC
LAK LAK
MVR MVR
MOP MOP
JMD JMD
NPR NPR
USN USN
COP COP
TZS TZS
FJD FJD
KRW KRW
XOF XOF
BSD BSD
UYU UYU
QAR QAR
BWP BWP
VEF VEF
AED AED
BDT BDT
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:currency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[1]/fpml:currency

Сумма

Величина денежных средств в единицах валюты. Для целей отчетности в репозитарий сумма указывается с точностью до 7 знаков после десятичной точки. Например, 350.1234567. Значение 350.45 указывается как 350.4500000.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:unitPrice/fpml:amount

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/choice[1]/group[UnitContract.model]/sequence[1]/fpmlext:unitPrice/sequence[2]/fpml:amount

Ссылка на актив

Ссылка для явного указания на актив, оценка которого приводится.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:collateral/fpmlext:assetReference

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[1]/fpmlext:collateral/sequence[1]/fpmlext:assetReference

Процентная сумма по сделке репо

Процентная сумма по сделке репо представляет собой разницу между суммами расчетов на спот и форвардную даты. Это выраженное в числовом виде значение, однако оно не является обязательным к заполнению. Данный элемент не относится к типу 'Money', поскольку неявно выражен в валюте расчетов.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/fpmlext:repoInterest

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/sequence[2]/fpmlext:repoInterest

Порядок расчетов и дата поставки по сделке репо

empty

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]

Порядок расчетов

Указывает порядок расчетов (метод поставки). Включает такие значения, как: поставка против платежа, свободно от платежа, т.д.

Значение Описание
DeliveryVersusPayment Поставка против платежа.
FreeOfPayment Поставка, свободная от платежа.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/rtsrep:deliveryMethod

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryMethod

Дата поставки

Плановая дата поставки по соответствующей части договора репо. Заполнение не требуется, если совпадает с датой расчетов по данной части договора репо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/rtsrep:deliveryDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate

Дата

Дата, подлежащая корректировке.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/rtsrep:deliveryDate/fpml:adjustableDate/fpml:unadjustedDate

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/fpmlext:forwardLeg/group[RepoDelivery.model]/sequence[1]/rtsrep:deliveryDate/choice[1]/fpml:adjustableDate/group[AdjustableDate.model]/sequence[1]/fpml:unadjustedDate

Выбор финансового инструмента сделки репо

Большинство сделок репо заключаются с использованием облигаций и их разновидностей в качестве обеспечения; тем не менее технически возможно заключение сделок репо на фондовые активы при условии корректного проведения переоценки обеспечения в течение жизни сделки репо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]

Облигация

Определяет базовый актив в виде серий или класса облигаций.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:instrumentId

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:description

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:currency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:exchangeId

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[2]/fpml:exchangeId

Номинал облигации

Определяет номинал облигации или конвертируемой облигации.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:bond/fpml:parValue

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/group[BondChoice.model]/choice[1]/fpml:bond/sequence[3]/fpml:parValue

Акция

Фондовый актив (акция), обращающийся на бирже.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity

Идентификатор базового актива

Идентификатор базового актива, основанный на публичных или частных идентификаторах.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:instrumentId

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:instrumentId

Наименование актива

Полное наименование базового актива.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:description

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[1]/fpml:description

Валюта актива

Торговая валюта базового актива, в которой заключаются наличные сделки с данным инструментом.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:currency

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:currency

Идентификатор биржи

Идентификатор биржи, на которой торгуется актив. Используется для определения размера комиссии.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/fpml:equity/fpml:exchangeId

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[1]/group[BondEquity.model]/choice[1]/fpml:equity/sequence[2]/fpml:exchangeId

Срок сделки

Определяет срок сделки.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:term

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/group[RepoTerm.model]/choice[1]/rtsrep:term

Мультипликатор периода

Мультипликатор временных периодов, например, 1, 2 или 3 и т.д. Отрицательное значение может быть использовано при указании смещения относительно другой даты, например, 2 дня.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:term/fpml:periodMultiplier

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/group[RepoTerm.model]/choice[1]/rtsrep:term/sequence[1]/fpml:periodMultiplier

Тип временного периода

Тип временного периода, например: день, неделя, месяц или год, как один из элементов последовательности таких периодов. Если значение periodMultiplier равно 0 (нулю), тогда значение для периода должно быть указано как D (день).

Значение Описание
D День.
W Неделя.
M Месяц.
Y Год.
Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:term/fpml:period

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/group[RepoTerm.model]/choice[1]/rtsrep:term/sequence[1]/fpml:period

Корзина репо

Определяет компоненты и ограничения на структуру корзины репо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition

Компоненты корзины репо

Определяет компоненты корзины репо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: unbounded

XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents

Ценная бумага

Определяет ссылку на ценную бумагу - компонент корзины репо.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 1

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents/rtsrep:securityReference

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents/sequence[1]/rtsrep:securityReference

Максимальная доля ценной бумаги в корзине

Определяет максимальную долю ценной бумаги в корзине.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents/rtsrep:securityBasketQuota

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents/sequence[1]/rtsrep:securityBasketQuota

Приоритет ценной бумаги

Определяет приоритетность использования ценной бумаги в качестве обеспечения. Элемент не включает ранжирование приоритета ценных бумаг.

Информация для разработчиков интеграции систем:

minOccurs: 0

maxOccurs: 1

XPath (xml): fpmlext:repo/rtsrep:repoBasketDefinition/rtsrep:repoBasketConstituents/rtsrep:priorityList

XPath (xsd): fpmlext:repo/sequence[2]/rtsrep:repoBasketDefinition/sequence[1]/rtsrep:repoBasketConstituents/sequence[1]/rtsrep:priorityList